加载中…光大乌龙指之延伸启示：低估是硬道理
(2013-08-17 11:24:06)
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光大证券乌龙指低估模拟盘股指期货空头 |
分类： A股基本情况/政策 |
从盘中公开数据统计，光大这次暴拉权重指标股动用的资金情况大致如下：中石油5318万元，，中石化4822万元，浦发行1.06亿元，华夏行3367万元，民生2.21亿元，招行1.17亿元，工行1.28亿元，农行1.32亿元，中行7968万元，兴业银行1.53亿元，中人寿2622万元，保利1.35亿元，万科4639万元，中信证券2.6亿元，海通1.34亿元，方正证券9564万元等，大致20亿左右的资金。
光大证券公告中所提及的问题是指策略投资部门总经理杨健波所带领的团队出现了误操作，在使用新系统操作时将模拟盘突然切入实盘，成交量达72亿元。亦有说法是，其下单时多打了两个“0”，将3000万股打成3000万手，成交量为20亿或30亿，随后的资金为跟风盘。
传光大证券自己核查报告已经交到证监会会：下单230亿，成交72亿，涉及150多只股票。光大下错单之后，其儿子-光大期货立刻在股指期货空头上加单来对冲可能带来的亏损：中金所盘后持仓数据显示，光大期货席位大幅增空7023手，减多50手，增加空单的金额大致为49亿左右。这个是真实数据，如此，光大是否会涉嫌“证券操纵”？
最幽默的临时工顶包传言：说光大证券推出临时工保洁大妈顶包，说是交易员中途上厕所，没有锁屏，这时候保洁大妈进来擦电脑，触发了交易指令。有意思吧？呵
据媒体报道，内部人士爆料称真实情况是：8月16日上午11时05分许，光大证券策略投资部对其内部台湾团队开发的投资模型进行测试，由于忽视了测试环境为实盘交易系统，加之测试时，把拟买入3000万股误打成3000万手，引发FTF基金自动购买成分蓝筹股及其他资金迅速跟进。/光大证券策略投资部拟购买3000万股50ETF，每份约1.64元，错下单为3000万手，此举引发ETF基金自动购买成分蓝筹股及其他程序化交易的资金迅速跟进，银行石油等大蓝筹瞬时涨停，指数旋即大涨。模拟交易测试下单金额230亿，实际成交72亿。涉及股票150多只。
“该部门的交易团队成员由来自台湾的人士组成。由于大陆股市和台湾市场每笔股票交易数量单位差异，光大证券原本模拟测试交易变成实盘买卖，实际交易数量被无形放大100倍。”知情人士如此描述乌龙产生的真实原因
从从光大证券乌龙指现象看本质：为何买进和跟进的大多是特别低估的金融板块（银行股的市盈率3-5倍）？
据私募排排网8月16日讯：16日11点05分左右，沪指上演惊天逆转，开盘“波澜不惊”的沪指神奇拉升，中国人寿、中国银行、工商银行等突然同时发力，银行股、券商、中石油、中石化等多只股票瞬间涨停，上证指数迅速提升至2198.85点。大盘的疯狂也带动了股指期货各主力合约暴涨，随即大盘立即回落。这一天量异动历史罕见。
对于光大证券乌龙指导致的A股历史上最具有纪念意义的一天，私募名家纷纷在私募排排网微专栏上发表自己的感想，留作纪念。以下是私募排排网整理的部分内容：
本来以为是有策划的资金攻击，结果证实还是错了，竟然是中国前所未见的乌龙指!但透过乱象看本质，笔者觉得今天这种状况值得深入的思考。其一是，第一波攻击是出错造成的，但之后再大幅创新高的第二波呢?这明显是市场借市场可能有利好的憧憬买出来的。这也说明了市场特别是银行股已严重超跌了，有什么风吹草动就会喷发。其二是，今天的这个乱象竟然把几乎所有的题材股给干下来了，这说明题材股也要调了，而大篮筹确实到了要涨的时候了。试想，用几十个亿就能翻天，这应该只是借势。也就是说：势将出，蓝筹要涨。拭目以待。
2.徐星投资
偶然的也是必然的。今天光大的“乌龙”事件引发的市场震荡，看似一个偶然的笑话，不过也是上天的一种绝妙的安排。穿透迷局，其实只要把握好欲投资的公司价值，满目都会是机会。
3.启明乐投资
乌龙背后的问题。70个亿就把大盘拉起来了，显示了目前的超级大盘股的流通比率很容易被操控，对应今日股指期货交割日，空头多头今日死伤都很惨烈。背后不是一个简单的交易错误的问题，对应如果哪天国家队想拉起指数，今日就是一个预言，不难！所以我们对于市场也不是极度悲观，主要是做好我们自己的事情就是了。
4.煜融投资
光大证券这乌龙指引发的异动，一是反映了股市真的是很无常，有时候，就是可能一个按键就引发一波风暴;同时，我们也需要明白的是，这对股市而言，从某个角度来说，或许是件好事，因为，这次事件会让全球都关注到中国股市，尤其是国内，相信这次事件后全国一线城市的人都会拿这事情做个谈资的，然后客观去看这市场，慢慢也就自然会吸引进来一些资金的。
5.格雷投资
大盘突然暴涨一下，传言突然沸沸扬扬，我的手机一直响个不停，但是我坚信最根本的理由是蓝筹便宜的发指，有人实在看不下去了。
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俺要说的重点在这呢——
历史教训：
《上半年四成股民亏损超50% VS 近一半股民认为炒股很丢人》
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特别提醒：
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