银行排名靠谱吗?--银行大排名V2投资收益效用分析

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如上,根据当时排名,四大才子都处于前列,独领风骚。
如果根据这个排名第二天买入,一直持有到今天,他们的投资收益如何呢?统计如下:
如下是他们的收益点阵图:
从图中的趋势线看出,全部16家银行根据这个排名的表现只表现出略微的优势,聊胜于无。但仔细分析具体数据,发现主要是因为三家城商行的逆天表现完全脱离此排名的约束,表现出数据的孤立性,使整个统计似乎有一些失真了。而且城商行也不是我的菜,那么如果去掉3家城商行呢?剩下13家全国性银行,统计如下:
果然,只投资全国性银行的话,此排名表现出明显的效用。实际投资我们一般不会只投一家银行,一般会做一个组合。如果我们按此排名顺序选取3家银行做一个组合策略会如何呢?这样一共可以得到11个组合,这些组合收益对比结果如下:
如上,我们可以明显的看到,排名靠前的组合大概率比后面的组合收益高,有明显的趋势性,如果我们只投资全国性银行,看来这个排名参考价值还是很大的。
但我个人最钟爱的是全国性中小股份制银行,那么再去掉4大行,只剩下9家这样的银行会如何?统计结果如下:
从上看到,效应趋势线效果更明显了。如果选取3只做组合投资,我们一共可以得到7个组合,他们的收益对比如下:
我们看到,如果我们要选取三家全国中小股份制银行做一个组合策略,选取排名最靠前的第一个组合收益达到121.37%,而选取最后3名的组合,其组合收益只有67.92,差距还是非常明显的。
综上所述,首先说这个排名“完全错误”基本是“完全错误”的,对投资银行肯定具有一定的参考价值。但对城商行的排名表现出一定的随机性,这有A股的市场特性的原因,也有样本太少的原因(才3只),还有统计口径的原因。相同性质的银行(相当于相同口径),无论是只去掉城商行的全国性银行(13家)还是全国性中小股份制银行(9家),则表现出很高的效用。
所以,总体来说,这个排名还是相当靠谱的。
(当然万事没有绝对,也许有一天你发现选取最后一名比第一名收益高得多,这就不在掌控范围了,所以股市有风险,投资需谨慎,据此投资,盈利了是你的福气,亏损了也概不负责。)