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宽潮培训*李洋*量化投资理论与实战:以MATLAB为工具(长期有效)

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置顶: (2009-05-04 09:52)
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faruto

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量化投资

分类: 生活
faruto不知何许人也~,居无定所。

所会语言:英语,简体中文,繁体中文,汉语拼音,稍会一点点日语、法语!

喜欢编程,掌握熟练的语言:MATLAB,C,;其他诸如Python,R,C++,Java,ASP,MPI只是稍会。

爱好运动,所会球类:足球,篮球,排球,羽毛球。最喜欢蓝色系。

喜看火影,缘由:在naruto身上能找到些许自己的影子,faruto名字由来亦从naruto。喜看电影,不喜看连续剧,唯一从头

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废话不多说,还是直接上实盘PL图:

近6个月



近1年

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季报披露期,很多公司牛啊,动不动就净利润暴涨几倍,可是我们再看报表时,要留一个心眼。利润大增的背后,有很多不靠谱的因素哦。比如靠着补贴,卖地,卖股权,意外收获的利润可是不持久的,市场也不会给他很高的估值。

我们一般看到利润暴增的原因,有三种:

1. 确实主营业绩大幅提升,业

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废话不多说,先上实盘PL图:

截止2018.01.29账户A港股打新收益 22.2%,同期恒生指数15.74%。

账户A的起始时间是2017年12月,其实大概从2017年中旬就开始折腾港股打新了,中间踩了一些坑,换了券商,最后在2017年末才全部调整完毕。关于港股打新的介绍,港股打新与A股打新的区别,等等这些我就不详细展开说了,一些港美股公众号或者百度都可以搜索其他人的一些文章(港股打新策略是一方面,大盘整体所处的情况以及最重要的运气都会影响港股打新的收益,不像天朝打新中签了就是涨涨涨),我就给大家说一些结论性的东西。
注:以下提到的一些机构或券商,我和他们没有任何利弊关系,我也不会给个什么开户链接让大家开户什么的。

1.港股打新,单账户资金规模控制在
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使用多资产类别,通过优化器实现目标风险产品(指数),目标风险风格设为3档:10%,15%,20%,测试的benchmark为中证沪深300波动率控制指数1(目标风险20%)以及中证沪深300波动率控制指数2(目标风险10%)。

目标风险10%产品指数实现测试(红色曲线),蓝色为对比标的中证沪深300波动率控制指数2(目标风险10%)

目标风险15%产品指数实现测试(红色曲线),蓝色为对比标的中证沪深300波动率控制指数2(目标风险10%)

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最近在研究目标日期基金的下滑轨道(Glide Path),正好看到中证指数有一个目标日期系列指数,就将其复现并增强了一下。

中证目标日期系列指数:
中证目标日期2025指数 ticker 930867.CSI
中证目标日期2035指数 ticker 930868.CSI
中证目标日期2045指数 ticker 930869.CSI

中证目标日期2025 复现及增强
蓝色的线为增强指数,紫色的线为中证目标日期指数:
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2017年已经彻底过完,抽空整理总结了一下2017年全年的外盘的投资情况,全年净值情况如下:


外盘主要是在盈透证券进行交易,主要就是运气好,赚了一些Beta和风格的钱,交易的标的主要为美股、港股、中概股、澳股、ETF(ETF主要做了BOTZ MTUM 3167 等标的)等,做了一点期权(做了一些Buy And Write)和期货。因为是自营盘,所以杠杆用得猛了一点,大概是2.X倍至3.X倍杠杆(高峰时到过3.89倍杠杆),因为IB上美元融资利息比较低,所以很方便加杠杆。
全年分周期收益统计如下:
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    一、国内外主要行业分类标准比较

 

    国内外比较权威的行业分类标准,主要有六种。总的来说,这六种分类标准可划分为两种类型:管理型和投资型。联合国国际标准产业分类(ISIC)、北美行业分类系统(NAICS)和国家统计局的行业分类标准属于典型的管理型,而北美行业分类系统(Global Industry

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IB盈透常用的期货及期权品种代码一览


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weijian2007-09-27, 13:31
更详细专业内容,请参考:
我爱流动性 热门衍生品代码集结号
http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=18516

TWS常用的期货品种代码一览
所有美元产品的佣金水平都是0.25-1.20美元/单边每手,另加交易所费

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sth
1.先求不败而后求胜,追求风险调整后的收益最大化。
2.盈亏同源,所有的盈利都来自策略本身所暴露的某种定义下的风险。
3.交易无圣杯,兵法无常道,具体问题具体分析。
4.宁要模糊的正确,不要精确的错误。
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可怜之人必有可恨之处

孤单是一个人的狂欢,狂欢是一群人的孤单。。。

心是孤独的猎手。

付出不一定有收获,但不付出肯定没有收获!

C'est la vie!

“一生有万念,而定平生善恶者,数念而已;一生历万事,而证平生功过者,数事而已;一生破万卷,而使平生明道者,数卷而已;一生遇万人,而称平生知己者,廖廖数人而已......

亲人是祖先留给我们的朋友,朋友是我们自己找到的亲人”

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有人说,如果你特别看中一件事情,或者你把结果看得很重,那就会很紧张而原形毕露;如果你考虑了太多别人对自己的看法和想法,也会很紧张,所以每当这样,我都会很平常的认为这只是一个小游戏,不值得去惊慌。

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