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BAW定价模型研究-美式期权定价模型简介

(2017-04-01 21:34:05)
标签:

matlab

期权定价

量化投资

quant

分类: 量化投资:以MATLAB为工具

伴随着3月31日豆粕期权的上市,国内除了50ETF期权外,有了商品期权(商品期货期权),且有了美式期权,大商所的豆粕期权的定价模型是BAW模型,有关这个模型我在《量化投资:以MATLAB为工具》系列书籍中有过一些介绍,这里再给大家分享一下。

由于美式期权不存在封闭的解析解,所以一个可行的近似解析解是很有必要的。BAW正是由Barone-Adesi和Whaley提出的一种美式期权的近似解模型。

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