基本资料
全称：高华证券盛享1号量化优选股票集合资产管理计划；集合计划类型：非限定性；投资类型：混合型；最低参与金额：10.0万元。
开放日：成立日起3个月为封闭期,届满后每周周二开放(若遇节假日,则顺延至下一个工作日)。。
产品概况
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项目 |
内容 |
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产品类型 |
混合型 |
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产品成立日 |
2011-12-08 |
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最新规模(亿份) |
5.00 |
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管理人 |
北京高华证券有限责任公司 |
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托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
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产品经理 |
刘慧贤 |
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投资目标 |
以谨慎的风格投资于国内依法公开发行上市的股票,基于一定规则、运用数量模型系统化地投资于较低预期风险、较高预估内在价值的股票,追求本集合计划资产的长期稳健增值。 |
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业绩比较基准 |
95% × 沪深300指数总收益率 + 5% × 活期存款利率(税后) |
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产品特点 |
1、基于一定规则、运用数量模型系统化地选股,构建投资组合。
2、通过计算股票的预期风险和预估内在价值合理配置投资组合权重,以降低投资组合整体的预期风险,提高投资组合整体的风险调整收益,并从实体经济增长中发现并把握投资机遇。
3、利用管理人自主设计开发的风险模型、价值模型、投资组合优化平台等数量模型和系统,综合考虑投资交易成本、流动性等因素,实现一定技术和方法下的投资组合最优化。 |
产品费率
| 单笔金额（万） |
费率（%） |
| X<= 100 |
0.80% |
| 100 |
0.50% |
| 500 |
1000.00元/笔 |
| 持有金额（万） |
费率（%） |
| X<=100 |
0.90% |
| 100 |
0.60% |
| 500 |
1000.00元/笔 |
| 名称 |
费率 |
| 产品管理费 |
1.20% |
| 产品托管费 |
0.25% |
| 持有期限（X） |
退出费率 |
| X<=90天 |
0.80% |
| 90天 |
0.50% |
| 365天 |
0.10% |
| 1095天 |
0.00% |
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投资范围
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(不含新股申购)、权证(仅包括因持有股票、或因持有股票获得优先配售权投资于分离交易可转换公司债券而获得权证)、ETF(交易所交易基金)、可转换公司债券(仅包括因持有股票获得优先配售权投资于可转换公司债券)、分离交易可转换公司债券(仅包括因持有股票获得优先配售权投资于分离交易可转换公司债券)、银行存款、期限在7天以内(含7天)的交易所债券逆回购、剩余期限在1年以内的交易所国债及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略
1、资产配置策略
在符合本说明书有关投资范围、投资比例及投资限制规定的前提下,本集合计划将通过对投资范围、持仓规模、流动性和参与退出等因素的定量与定性分析,确定资产在权益类、固定收益类、现金类投资之间的分配比例。
2、权益类资产投资策略
本集合计划采用的是自下而上的数量化选股策略,通过对股票的预期风险和预估内在价值分析,构建投资组合并配置投资组合权重。此外,本集合计划将考虑预计交易成本,追求一定技术和方法下扣除预计交易成本后的投资组合最优化,并作出相应的投资决策。配合上述投资策略,本集合计划将谨慎甄选各行业的代表性股票和部分优质小盘股,结合有效的投资交易执行,以实现投资目标。
某些情况下,本集合计划可能通过投资ETF进行快速建仓。ETF投资策略将考虑ETF及其成份股组合分别的交易流量、交易换手率、交易费用,以及ETF及其成份股组合之间存在的基差风险等。
3、固定收益类资产投资策略
本集合计划可能因持有股票获得优先配售权投资于可转换公司债券和分离交易可转换公司债券。本集合计划将综合考虑可转换公司债券和分离交易可转换公司债券的纯债价值、转股价值及权证交易价值,分析可转换公司债券、分离交易可转换公司债券标的股票的价值指标和成长指标,衡量可转换公司债券和分离交易可转换公司债券的纯债、股性和套利投资机会,从而选择可能获得一定收益的可转换公司债券和分离交易可转换公司债券进行投资。
4、现金类资产投资策略
考虑流动性需求,本集合计划将部分投资于银行存款、期限在7天以内(含7天)的交易所债券逆回购、剩余期限在1年以内的交易所国债。现金类资产投资将根据该等资产的流动性、交易成本、收益及波动进行选择,以确保本集合计划流动性相对充足,并实现投资组合资产的合理配置。
众禄评级
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评级日期 |
产品投资建议 |
产品收益 |
产品风险评级 |
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2012-12-14 |
关注 |
较高 |
中等 |
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