豆粕｛1305-1309｝跨期套利浅析

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豆粕59跨期价差周线图

上图是08年至今的的5年间的豆粕59跨期2-5月的走势，其中我们可以明显看到，除开11年豆粕跨期的异常走势外，其他年份价差走势，除开幅度上差异，方向上是有极大的共性！

注：选择08年-至今的数据图形结合分析的原因是08年是豆粕期货市场价差的稳定性的一个分水岭！

图形、统计数据给了我们一个提示，然而价差图形、统计数据只是套利的一个辅助，更多的我们应该去挖掘其中更深层次的本质规律所在：

1、     到底是什么背后的因素让豆粕59的走势有这样的共性？

2、     11年出现这样的个案又到底是什么因素在左右价差的走势？

3、     13年豆粕59走势又会怎样？

如果这些都能够弄明白，那么对于豆粕59套利的把握应该能上一个新的台阶！

在前面文章已经提到了配置M59正套点此链接查看前期提及，目前在40-50区间已经配置完毕。加上少部分仓位滚动操作，目前成本应该早在近期低点30以下。

后期豆粕1305-1309走势到底会怎样，会如我绘制图形的预期吗？

让时间来验证吧！

个人认为：

后期的M59价差如何演变是一方面——分析，1

而在价差演变的过程中做到合理处理自己的持仓是另一方面——策略，2

再就是如何有效识别机会跟合理的抓住机会结合是另一方面——包容心。3

总之：

尽量让自己的头寸处于攻守兼备的持仓状态下，这样你会感觉你的持仓就跟一支能够善守的军队一样，总是那样的无往不利、进退有序，个人认为：“一个优秀的指挥官必然是能对于战争的攻守、进退拿捏于心、运用自如。”

                                                                                                                                           一家之言。仅供参考！