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坐着不动
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一带A的粗略分析

(2015-07-29 10:56:57)
标签:

股票

分类: 实证分析

      昨天母鸡净值0.239,基金经理知道要下折了,要减仓。那么好了,如果我是这个经理,我要算一下,1000份A,1000份B,最后变成239份A,239份B,还有761份母基,那么,最多赎回有可能达到761/1239=61.4%,降到35%的仓位是合适的。

       接下来,如果今天指涨了5%,明后两天一共跌了10%,赎回费千分之七,假设A能卖0.92元,当前A的值是1.013,买入100份A,算下安全边际:

       (1.013+0.239)*0.35*5%=0.022,收盘后B的净值为0.022+0.239=0.261,100份A,换来26.1份新的A,75.2份母基,新的A价值为24元,75.2份母基,两天净值损失为75.2*0.35*0.1=2.63元,赎回可得72.06元,两者相加,100份A换来96.06元,也就是说0.96以下大概率是安全的。

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