马金斋 5月12日股指期货量化波段交易观点与策略

　　一、观点

    上个交易日，欧洲和美国主要股指稍弱，中概30大升，中国大市值ETF平淡，CRB指数平淡，美元指数平淡，国内商品夜盘大跌，今天早盘亚太主要股指较弱，外围市场表现对今天国内市场影响利好。

   上个交易日，沪深300稍大；沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日大幅增加；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比上个交易日小幅增加。

　目前，沪深300中期中性，短期很弱，3300有很大支持，3600压力较大。

  上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅增加，持仓量比上个交易日大幅增加。主力合约贴水15点。4个月期指期现差都和上个交易日接近。从基差看，目前空方很强势。目前，4个月期指贴水幅度都过大。

   今天星期五，关注周末因素影响。

　　二、近期行情基本特点：

2016年2月以来震荡上升。从今年4月开始下跌，在这波下跌中，极端高低点跌幅：上证50跌3.89%，昨天收盘价比前期高点跌2.34%；沪深300跌6.07%；中证500跌13.59%。

    三、基本预测：

　　今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。

　　日内沪深300的5月期指以下位置触及概率的预测：

　　1、3440的触及概率为30%；

　　2、3240的触及概率为10%。

    日内上证50的5月期指以下位置触及概率的预测：

　　1、2380的触及概率为40%；

　　2、2280的触及概率为10%。

　　四、交易基本策略：

主要考虑买上证50的5月期指。