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个人简介
马金斋,20年专注在股指期货和外汇保证金市场,连续、长期、专业、认真、严谨。控制风险,稳中求进;区间和趋势,看局势分主次;技术面和基本面,全面分析,灵活运用,重点出击,不落窠臼。QQ811868205
个人资料
马金斋
马金斋
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  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
个人经历
公司:
  • 恒生指数期货

    1997年3月至2003年6月

  • 商品期货

    1999年10月至2000年11月

  • 外汇保证金

    1997年3月至2011年3月

  • 沪深300股指期货

    2010年4月至今

  • 上证50和中证500股指期货

    2015年4月至今

博文
置顶: (2017-04-05 08:56)
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股指期货

期指

分类: 交易思维

马金斋量化波段交易模式
A、方向预判:市场的长期方向总看为中性,或者说此系统放弃预测长期走势,只集中精力在和交易密切相关的中期和短期走势。
B、此系统的重点在于预测市场的中期走势。这个中期走势,是一个波段。这个波段的幅度和时间长短并不是预测的重点,重点在于这个波段是否在延续、以及这个波段的强弱、波段运行的预期概率。这个波段或者是一个月、或者一个季度、或者半年、或者一年、或者2年,其幅度或者是5%、或者10%、或者50%、或者更多,总之,量化指标系统无根本变化,这个波段就在延续中。
C、此系统也较重视短期预测,短期预测的价值主要在于交易时买卖时点的预测和判断、以及交易量跟随短期预期进行调整。
D、中期和短期方向及市场在这个方向上运行的强弱,决定了交易方向与交易量的变化。
E、此量化指标系统的因子,把马金斋20年金融衍生品交易的各种有益内容全部整合在其中,如趋势、盘整、资金流、基本面分析观、期权理念、指数理念、减少交易摩擦损耗理念、交易节奏理念等,特殊情况下马金斋会结合个人经验对量化系统权重进行适当调整。这个量化系统,和市面流行的只看重K线的量化交易有巨大的异同。这是多维度高概

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股指期货

期指

分类: 马金斋介绍
短期看运气,长期看实力
对一个交易系统的评价,最主要的标准是长期实践。
时间太短,不论亏赢,运气在里面的可能性就很大。
5年、10年、20年,50年,这个系统表现很好,无疑,这确实是很好的交易系统。基本上每周每个月都有中短线交易,历经数年表现优异的系统,里面运气的成分已经很少。
目前运用的量化波段交易系统,每个量化因子都具有赢的高概率,多维的高概率因子有机成为系统,这个系统的长期表现,是盈利的更高的概率。
我对交易的期望值目标有两个,一是多年平均年盈利率20%,二是多年平均每年战胜沪深300指数10%。我认为,长期考量,目前的交易系统能够达到这个目标。
这个交易系统,预期,每年盈利率主要集中在5%-80%之间。
这个交易系统,一方面重视控制风险,一方面具有强大的进攻性。
 以下是不同时间段交易盈利(业绩为正面)的概率的最新预估:
1年 90%;
5年 95%;
20年 98%:
50年 99.5%。
从这个盈利或亏损的大的预估看,这个系统具有良好的防守性能。
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股指期货

期指

分类: 周月季报
2017年4月份交易汇总
一、4月份交易:
4月份共完成8单交易,5单盈利3单亏损,总净盈利16点。
二、个人交易评价:
4月交易质量一般。
为4月的交易综合打60分。
附:
一、马金斋金融衍生品交易系统
马金斋金融衍生品交易系统,在外汇保证金市场和股指期货市场运行已经超过15年。
这个交易系统的核心在于:良好的方向预期子系统,良好的交易轻重把握子系统,良好的止损子系统,良好的平仓子系统,良好的交易节奏把握子系统。
多个子系统的设计基础,都是很高的赢的概率。
这个交易系统,在长期的市场检验中,不断升级和完善。目前,该交易系统为典型量化交易系统。
这个交易系统能很好地在盘整市和单边市中运行。
二、马金斋量化波段交易模式
A、方向预判:市场的长期方向总看为中性,或者说此系统放弃预测长期走势,只集中精力在和交易密切相关的中期和短期走势。
B、此系统的重点在于预测市场的中期走势。这个中期走势,是一个波段。这个波段的幅度和时间长短并不是预测的重点,重点在于这个
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股指期货

期指

分类: 波段交易汇总
本周交易汇总(0424-0428)
一、一周交易:
本周完成2单交易。2单全盈利,总净盈利14点。 
二、个人交易评价:
本周交易质量较好;
为本周交易综合打70分。
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股指期货

期指

分类: 今日策略
马金斋 4月28日股指期货量化波段交易观点与策略
  一、观点
    上个交易日,欧洲主要股指较弱,美国主要股指稍好,纳斯达克指数创历史新高,其他多个主要指数都极接近历史峰值,中概30较好,中国大市值ETF较弱,CRB指数大跌,美元指数较好,国内商品夜盘较好,今天早盘亚太主要股指平淡,外围市场表现对今天国内市场影响利好。
   上个交易日,沪深300平淡;沪深300成交量比前个交易日小幅增加,沪深两市场总成交量比前个交易日大幅增加;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比上个交易日巨幅减少。
 目前,沪深300中期中性,短期稍弱,3300有很大支持,3600压力较大。
  上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅增加,持仓量比上个交易日稍大幅增加。主力合约贴水20点。4个月期指期现差都和上个交易日接近。从基差看,目前空方很强势。目前,4个月期指贴水幅度都过大。
  二、近期行情基本特点:
2016年2月以来震荡上升。沪深300从今年2月开始3400-3500区间盘整。
    三、基本预测:
  今日马金斋盘前沪深
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股指期货

期指

分类: 今日策略
马金斋 4月27日股指期货量化波段交易观点与策略
  一、观点
    上个交易日,欧洲主要股指走好,美国主要股指平淡,纳斯达克指数和德国DAX指数指数均创历史新高,其他多个主要指数都极接近历史峰值,中概30跌幅较大,中国大市值ETF平淡,CRB指数平淡,美元指数平淡,国内商品夜盘较好,今天早盘亚太主要股指平淡,外围市场表现对今天国内市场影响利好。
   上个交易日,沪深300走好;沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日大幅增加;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比上个交易日大幅增加。
 目前,沪深300中期中性,短期稍弱,3300有很大支持,3600压力较大。
  上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日小幅增加,持仓量比上个交易日稍大幅增加。主力合约贴水28点。4个月期指期现差都比上个交易日较大幅减少,其他3个月期指期现差都和上个交易日接近。从基差看,目前空方很强势。目前,4个月期指贴水幅度都过大。
  二、近期行情基本特点:
2016年2月以来震荡上升。沪深300从今年2月开始3400-3500区间盘整。
   
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股指期货

期指

分类: 今日策略
马金斋 4月26日股指期货量化波段交易观点与策略
  一、观点
    上个交易日,欧洲主要股指走好,美国主要股指大升,纳斯达克指数和德国DAX指数指数均创历史新高,其他多个主要指数都极接近历史峰值,中概30大升,中国大市值ETF大升,CRB指数大升,美元指数较弱,国内商品夜盘较好,今天早盘亚太主要股指大升,外围市场表现对今天国内市场影响大利好。
   上个交易日,沪深300走好;沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日大幅减少;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比上个交易日大幅减少。
 目前,沪深300中期中性,短期稍弱,3300有很大支持,3600压力较大。
  上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅减少,持仓量比上个交易日大幅减少。主力合约贴水18点。4个月期指期现差都比上个交易日较大幅增加。从基差看,目前空方很强势。目前,4个月期指贴水幅度都过大。
  二、近期行情基本特点:
2016年2月以来震荡上升。沪深300从今年2月开始3400-3500区间盘整。
    三、基本预测:
  今日马金斋
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股指期货

期指

分类: 今日策略
马金斋 4月25日股指期货量化波段交易观点与策略
  一、观点
    上个交易日,欧洲主要股指暴涨,美国主要股指大升,纳斯达克指数和法国CAC40指数均创历史新高,德国DAX指数创2008年1月以来新高,其他多个主要指数都极接近历史峰值,中概30大升,中国大市值ETF升幅较大,CRB指数大跌,美元指数大跌,国内商品夜盘较弱,今天早盘亚太主要股指走好,外围市场表现对今天国内市场影响大利好。
   上个交易日,沪深300大跌;沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日大幅增加;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比上个交易日小幅减少。
 目前,沪深300中期中性,短期较弱,3300有很大支持,3600压力较大。
  上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少,持仓量比上个交易日大幅增加。主力合约贴水23点。3个月期指期现差都和上个交易日接近。从基差看,目前空方很强势。目前,4个月期指贴水幅度都过大。
  二、近期行情基本特点:
2016年2月以来震荡上升。沪深300从今年2月开始3400-3500区间盘整。
    三、基本预测
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股指期货

期指

分类: 今日策略
马金斋 4月24日股指期货量化波段交易观点与策略
  一、观点
    上个交易日,欧洲和美国主要股指平淡,中概30升幅较大,中国大市值ETF平淡,CRB指数大跌,美元指数平淡,国内商品夜盘较弱,今天早盘亚太主要股指大升,美元指数大跌,外围市场表现对今天国内市场影响大利好。
   上个交易日,沪深300稍好;沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日大幅减少;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比上个交易日大幅增加。
 目前,沪深300中期中性,短期较弱,3300有很大支持,3600压力较大。
  上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅减少,持仓量比上个交易日巨幅减少。主力合约贴水25点。3个月期指期现差都比上个交易日小幅减少。从基差看,目前空方很强势。目前,3个月期指贴水幅度都过大。
  二、近期行情基本特点:
2016年2月以来震荡上升。沪深300从今年2月开始3400-3500区间盘整。
    三、基本预测:
  今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:多。
  日内沪深300的5
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股指期货

期指

分类: 波段交易汇总
本周交易汇总(0417-0421)
一、一周交易:
本周完成1单交易。1单亏损,总净亏损45点。 
二、个人交易评价:
本周交易质量较差;
为本周交易综合打40分。
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股指期货

期指

分类: 今日策略
马金斋 4月21日股指期货量化波段交易观点与策略
  一、观点
    上个交易日,欧洲主要股指升幅较大,美国主要股指大升,中概30大升,中国大市值ETF大升,CRB指数跌幅较大,美元指数较好,国内商品夜盘较好,今天早盘亚太主要股指大升,外围市场表现对今天国内市场影响大利好。
   上个交易日,沪深300升幅稍大;沪深300成交量比前个交易日稍大幅增加,沪深两市场总成交量比前个交易日稍大幅减少;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比上个交易日巨幅增加。
 目前,沪深300中期中性,短期较弱,3300有很大支持,3600压力较大。
  上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少,持仓量比上个交易日大幅减少。主力合约贴水20点。4个月期指期现差都比上个交易日小幅增加。从基差看,目前空方很强势。目前,4月期指基差在正常水平,其他3个月期指贴水幅度都过大。
   今天4月期指交割,此因素利好今天市场。
  二、近期行情基本特点:
2016年2月以来震荡上升。沪深300从今年2月开始3400-3500区间盘整。
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