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20余年专注在股指期货和外汇保证金市场,连续、长期、专业、认真、严谨。控制风险,稳中求进;量化为基础,主观为辅助。QQ811868205
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马金斋
马金斋
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个人经历
公司:
  • 恒生指数期货

    1997年3月至2003年6月

  • 商品期货

    1999年10月至2000年11月

  • 外汇保证金

    1997年3月至2011年3月

  • 沪深300股指期货

    2010年4月至今

  • 上证50和中证500股指期货

    2015年4月至今

博文
置顶: (2018-10-06 19:40)
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股指期货

期指

分类: 交易思维
量化波段交易
1、丰富的交易经验和深刻的市场认识,是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。

2、很高的胜算,能极早的发现上升和下跌波段行情,盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。

3、很高的胜算,重视捕捉波段行情机会,也重视捕捉短期行情及日内行情机会。

4、常规交易,交易方向的选择,交易量的轻重调整,交给量化指标。人的作用只是监测指标,辅助交易,在特殊行情出现时调整量化因子及权重。

5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率,主要由量化指标决定。

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股指期货

期指

分类: 今日策略
马金斋 2月18日股指期货量化波段交易观点与策略

一、观点:
上个交易日,欧洲和美国主要股指大升,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨稍弱,CRB指数大升,上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数升幅较大,今天早盘亚太主要股指大升。外围市场对今天国内市场影响大利好。
1月份信贷和社融创历史新高,社会融资规模超预期,巨大利好今天市场。
中美贸易北京谈判,利好今天市场。
上个交易日,沪深300大跌;沪深300成交量比前个交易日小幅增加,沪深两市场总成交量比前个交易日小幅增加;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日小幅增加。
目前,沪深300中期较好,短期较好,3200有一定支持,3450有一定压力。
上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅增加,持仓量比前个交易日大幅减少。3个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看,目前多方较强势。目前,3个月份期指基差在正常水平。
二、基本预测:

  今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:强多性。

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股指期货

期指

分类: 波段交易

2月11日到2月14日交易明细

11日的交易:

1、1日“2488 买 上证50 IH  2月期指;”1单在持;

2、11日“2525 买 上证50 IH  2月期指;”1单在持;

有2单在持。

12日的交易:

1、1日2488 买 上证50 IH  2月期指,12日2527平仓,+39点;

2、11日2525 买 上证50 IH  2月期指,12日2520平仓,-5点;

3、12日“2522 卖 上证50 IH  2月期指;”1单在持;

今天完成2单交易,1单盈利1单亏损,总净盈利34点。


另有1单在持。

13日的交易:

1、12日2522 卖 上证50 IH  2月期指,13日2555平仓,-33点;

2、13日“2539 买 上证50 IH  3月期指;”1单在持;

3、13日“2550 买 上证50 IH  3月期指;”1单在持;

4、13日“2569 卖 上证50 IH  2月期指;”1单在持;

5、13日“2569 买 上证50 IH  3月期指;”1单在持;

6、13日“2571 买 上证50 IH  3月期指;”1单在持;

7、13日“2581 卖 上证50 IH  2月期指;”1单在持;

8、13日“2594 卖 上证50 IH  2月期指;

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股指期货

期指

分类: 今日策略
马金斋 2月15日股指期货量化波段交易观点与策略

一、观点:
上个交易日,欧洲和美国主要股指较弱,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨稍弱,CRB指数平淡,上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数跌幅较大,今天早盘亚太主要股指大跌。外围市场对今天国内市场影响稍利空。
今天国家统计局公布重要经济数据,关注其影响。
上个交易日,沪深300稍好;沪深300成交量比前个交易日大幅减少,沪深两市场总成交量比前个交易日大幅减少;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日大幅减少。
目前,沪深300中期较好,短期很好,3200有一定支持,3450有一定压力。
上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少,持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都和前个交易日接近。从基差看,目前多空方均势。目前,4个月份期指基差在正常水平。
今天2月期指交割,关注移仓与交割因素影响。
今天是星期五,关注周末因素的影响。
二、基本预测:

  今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:
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股指期货

期指

分类: 今日策略
马金斋 2月14日股指期货量化波段交易观点与策略

一、观点:
上个交易日,欧洲和美国主要股指走好,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较好,CRB指数走好,上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数平淡,今天早盘亚太主要股指平淡。外围市场对今天国内市场影响利好。
上个交易日,沪深300大升;沪深300成交量比前个交易日大幅增加,沪深两市场总成交量比前个交易日大幅增加;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日大幅增加。
目前,沪深300中期较好,短期很好,3200有一定支持,3450有一定压力。
上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅增加,持仓量比前个交易日巨幅增加。4个月期指期现差都比前个交易日大幅增加。从基差看,目前多空方均势。目前,4个月份期指基差在正常水平。
明2月期指交割,关注移仓与交割因素影响。
二、基本预测:

  今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:中性。

  日内沪深300的3月期指以下位置触及概率的预测:

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股指期货

期指

分类: 今日策略
马金斋 2月13日股指期货量化波段交易观点与策略

  一、观点
上个交易日,欧洲主要股指升幅较大,美国主要股指大升,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨跌幅稍大,CRB指数升幅较大,上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数大跌,今天早盘亚太主要股指升幅较大。外围市场对今天国内市场影响大利好。
上个交易日,沪深300升幅较大;沪深300成交量比前个交易日较大幅增加,沪深两市场总成交量比前个交易日大幅增加;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日大幅减少。
目前,沪深300中期较好,短期很好,3200有一定支持,3450有一定压力。
上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日较大幅增加,持仓量比前个交易日小幅增加。4个月期指期现差都比前个交易日小幅减少。从基差看,目前空方稍强势。目前,4个月份期指基差在正常水平。
本周五2月期指交割,关注移仓与交割因素影响。
二、基本预测:

  今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:强多。

  日内沪深300的3月期指以
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股指期货

期指

分类: 今日策略
马金斋 2月12日股指期货量化波段交易观点与策略

  一、观点
上个交易日,欧洲主要股指大升,美国主要股指升跌,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨升幅较大,CRB指数跌幅较大,上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数较好,今天早盘亚太主要股指升幅较大。外围市场对今天国内市场影响利好。
上个交易日,沪深300大升;沪深300成交量比前个交易日大幅增加,沪深两市场总成交量比前个交易日大幅增加;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较小幅减少。
目前,沪深300中期较好,短期很好,3200有一定支持,3450有一定压力。
上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日较小幅减少,持仓量比前个交易日巨幅增加。4个月期指期现差都比前个交易日巨幅减少。从基差看,目前多空方均势。目前,4个月份期指基差在正常水平。
本周五2月期指交割,关注移仓与交割因素影响。
二、基本预测:

  今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:多。

  日内沪深300的2月期指以下位置触及概
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股指期货

期指

分类: 波段交易

1月29日到2月1日交易明细

29日的交易:

1、25日“2430 买 上证50 IH  2月期指;”1单在持;

2、28日“2467 买 上证50 IH  2月期指;”1单在持;

3、29日“2430 买 上证50 IH  2月期指;”1单在持;

4、29日“2462 卖 上证50 IH  2月期指;”1单在持;

5、29日“2460 卖 上证50 IH  2月期指;”1单在持;

6、29日“2458 买 上证50 IH  2月期指;”1单在持;

7、29日“2457 买 上证50 IH  2月期指;”1单在持;

8、29日“2458 卖 上证50 IH  2月期指;”1单在持;


有8单在持。

30日的交易:

1、25日2430 买 上证50 IH  2月期指,30日2452平仓,+22点;

2、29日2460 卖 上证50 IH  2月期指,30日2451平仓,+9点;

3、29日2458 买 上证50 IH  2月期指,30日2463平仓,+5点;

4、29日2462 卖 上证50 IH  2月期指,30日2462平仓,+0点;

5、29日2436 买 上证50 IH  2月期指,30日2463平仓,+27点;

6、29日2458 卖 上证50 IH  2月期指,30日2456平仓,+2点;

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股指期货

期指

分类: 今日策略
马金斋 2月11日股指期货量化波段交易观点与策略

  一、观点
假期期间,欧洲主要股指较弱,美国主要股指较好,美元指数较好,CRB指数较弱,亚太主要股指升跌互现。外围市场对今天国内市场影响中性。
上个交易日,沪深300大升;沪深300成交量比前个交易日小幅减少,沪深两市场总成交量比前个交易日较大幅减少;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日大幅增加。
目前,沪深300中期稍好,短期很好,3100有一定支持,3250有一定压力。
上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少,持仓量比前个交易日巨幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日大幅增加。从基差看,目前多方很强势。目前,2月期指升水幅度过大,其他3个月份期指基差在正常水平。
今天是春节后第一个交易日,关注此因素影响。
本周五2月期指交割,关注移仓与交割因素影响。
二、基本预测:

  今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:多。

  日内沪深300的2月期指以下位置触及概率的预测:
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(2019-02-10 15:29)
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股指期货

期指

分类: 马金斋介绍
假期谈话
1、交易是长期的事情。不要过度看短期业绩。我认为,股指期货,最基本的最短的看业绩的时间单位为一年。我更希望,看10年以上的交易历史为宜。
2、交易是快乐的事情。不要让投资人承受过大的风险。适宜的资金管理,交易中、晚上休息中、休假中,都是快乐的时光,不会因为有敞开的头寸而担惊受怕。
3、交易是有风险的,要能够把风险控制在一定的可承受的范围内。在这样的风险内出现的风险,是正常现象。
4、一个成熟稳定的交易者,不会因为友人或投资人的建议而轻易改变交易模式。如果轻易改变,就会增大账户的风险,危机业绩的成长目标。如果友人或投资人对交易者提建议,一定要很慎重,要少而精,重宏观轻微观。
5、投资人要比交易者的视野更大。如果交易者拟定的最大止损位为20%,投资人适宜把止损位看为25%;如果交易者预期年度盈利为80%,投资人认为盈利50%也很好;如果交易者希望业绩评估最基本的时间为一年,投资人认为2年、3年、5年、10年为好;要轻看交易细节,重看交易目标。
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股指期货

期指

分类: 波段交易汇总
本周交易汇总(0128-0201)

一、一周交易:
本周完成12单交易。
8单盈利3单亏损1单持平,总净盈利197点。

说明:盈亏点数按照平仓完成后进行统计。因为采用锁单战术,以规避平今仓手续费过高的风险,小结中看到的做单总数量及亏损单数量会有所增加。
二、个人交易评价:
本周交易质量极好;
为本周交易综合打95分。

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