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20余年专注在股指期货和外汇保证金市场,连续、长期、专业、认真、严谨。控制风险,稳中求进;量化为基础,主观为辅助。QQ811868205
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马金斋
马金斋
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个人经历
公司:
  • 恒生指数期货

    1997年3月至2003年6月

  • 商品期货

    1999年10月至2000年11月

  • 外汇保证金

    1997年3月至2011年3月

  • 沪深300股指期货

    2010年4月至今

  • 上证50和中证500股指期货

    2015年4月至今

博文
置顶: (2018-10-06 19:40)
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股指期货

期指

分类: 交易思维
量化波段交易
1、丰富的交易经验和深刻的市场认识,是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。

2、很高的胜算,能极早的发现上升和下跌波段行情,盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。

3、很高的胜算,重视捕捉波段行情机会,也重视捕捉短期行情及日内行情机会。

4、常规交易,交易方向的选择,交易量的轻重调整,交给量化指标。人的作用只是监测指标,辅助交易,在特殊行情出现时调整量化因子及权重。

5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率,主要由量化指标决定。

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股指期货

期指

分类: 今日策略
马金斋 12月19日股指期货量化波段交易观点与策略

  一、观点
上个交易日,欧洲主要股指较弱,美国主要股指较好,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨稍弱,CRB指数大跌,上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数稍弱,今天早盘亚太主要股指升跌互现。外围市场对今天国内市场影响中性。
上个交易日,沪深300大跌;沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日较小幅减少;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日稍大幅减少。
目前,沪深300中期稍弱,短期较弱,3100有一定支持,3300有一定压力。
上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅增加,持仓量比前个交易日巨幅增加。4个月期指期现差都比前个交易日大幅减少。从基差看,目前多空方均势。目前,4个月份期指基差在正常水平。
本周五12月期指交割,关注移仓与交割因素影响。
二、基本预测:

  今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:多。

  日内沪深300的12月期指以下位置触及概率的预测:
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股指期货

期指

分类: 今日策略
马金斋 12月18日股指期货量化波段交易观点与策略

  一、观点
上个交易日,欧洲和美国主要股指主要股指大跌,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨平淡,CRB指数大跌,上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数较好,今天早盘亚太主要股指大跌。外围市场对今天国内市场影响大利空。
今天召开庆祝改革开放40周年大会,利好今天市场。
上个交易日,沪深300稍弱;沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日大幅减少;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日稍大幅增加。
目前,沪深300中期中性,短期较弱,3100有一定支持,3300有一定压力。
上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日较大幅增加,持仓量比前个交易日大幅增加。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看,目前多方稍强势。目前,4个月份期指基差在正常水平。
本周五12月期指交割,关注移仓与交割因素影响。
二、基本预测:

  今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:中性。

  日内
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(2018-12-17 19:15)
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股指期货

期指

分类: 基石学堂
一对一的股指期货学习
前言:
今年7月初,与我相识多年的Y先生提出学习我的交易系统。
我周末与交易日晚间有许多空闲时间,就答应了这个要求。
Y先生具有长时期股票与期货交易经验。7月和8月,我进行了授课的规划与具体准备。
2018年8月底学习正式开始。迄今,每次授课都是崭新和重要的内容。我与Y先生都感觉效果良好。
一、内容:
学习时间为一年。分2个阶段。
第一阶段:
前2个月,主要单向传授我的量化波段交易系统有关内容。每个周末有一个主题授课内容,交易日在有较重要行情时,与学习内容结合进行提示或讲解。
第二阶段:
后10个月。
每个周末有主题授课,或进行上周市场与交易回顾,预测下周行情。交易日在有较重要行情时,与学习内容结合进行提示或讲解。把量化系统与行情分析进行好的融合。熟悉掌握复杂市场的应对能力。
谈我的交易得失,谈Y先生的交易得失。把实际交易与量化交易系统进行比对分析。
第二阶段的交易日,重要市场出现时,晚间简析市场与交易。
二、培训目标:
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股指期货

期指

分类: 今日策略
马金斋 12月17日股指期货量化波段交易观点与策略

  一、观点
上个交易日,欧洲主要股指跌幅稍大,美国主要股指主要股指大跌,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨升幅较大,CRB指数大跌,上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数较好,今天早盘亚太主要股指稍好。外围市场对今天国内市场影响中性。
上个交易日,沪深300大跌;沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日大幅减少;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日大幅减少。
目前,沪深300中期中性,短期较弱,3100有一定支持,3300有一定压力。
上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅减少,持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都和前个交易日接近。从基差看,目前多空方均势。目前,4个月份期指基差在正常水平。
二、基本预测:

  今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:多。

  日内沪深300的12月期指以下位置触及概率的预测:

  1、3270的触及概率为45%;
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股指期货

期指

分类: 交易随笔
股指期货的优势及现状
一、股指期货交易的优势:
1、交易的简单性:
股指期货与股票和商品期货交易有很大近似性。
比期权交易更简单、易操作。
2、与股票交易相比的优势:
股指期货交易的杠杆特性与双向性,在国内,是比股票交易的明显优势。
上升行情,应用杠杆,可以赚取比股票投资更大的利润;
盘整行情,应用杠杆,可以在较小的盘整区间获取可观的利润;
下跌行情,应用卖空操作,可以取得正收益。
这是“穿越牛熊”的天然良好交易品种。
3、与商品期货相比的优势:
股指期货的标的指数,具有市值大、公开、公正、监管有序等特性,具有很强的抗操纵性,是适宜中、小、大户生存的良好市场。
二、股指期货交易的现状:
1、目前,沪深300、上证50股指期货交易保证金标准为10%,中证500股指期货交易保证金标准为15%。
常规交易,股指期货保证金一般放大为原来保证金的1-4倍,目前中金所的保证金标准能够满足要求,这方面已经完全正常化。
2、目前,股指期货日内过度交易行为的监
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股指期货

期指

分类: 波段交易汇总
本周交易汇总(1210-1214)
一、一周交易:
本周无完成1单交易。
说明:盈亏点数按照平仓完成后进行统计。因为采用锁单战术,以规避平今仓手续费过高的风险,小结中看到的的亏损单数会有所增加。
二、个人交易评价:
本周交易质量一般;
为本周交易综合打60分。
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股指期货

期指

分类: 今日策略
马金斋 12月14日股指期货量化波段交易观点与策略

  一、观点
上个交易日,欧洲和美国主要股指主要股指平淡,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨平淡,CRB指数大升,上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数平淡,今天早盘亚太主要股指大跌。外围市场对今天国内市场影响利空。
上个交易日,沪深300大升;沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日巨幅增加;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日巨幅增加。
目前,沪深300中期中性,短期中性,3100有一定支持,3300有一定压力。
上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅增加,持仓量比前个交易日大幅增加。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看,目前多空方均势。目前,4个月份期指基差在正常水平。
今天是星期五,关注周末因素影响。
二、基本预测:

  今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:中性。

  日内沪深300的12月期指以下位置触及概率的预测:

  1
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股指期货

期指

分类: 今日策略
马金斋 12月13日股指期货量化波段交易观点与策略

  一、观点
上个交易日,欧洲主要股指主要股指大升,美国主要股指主要股指升幅较大,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱,CRB指数较弱,上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数较好,今天早盘亚太主要股指较好。外围市场对今天国内市场影响利好。
上个交易日,沪深300较好;沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日小幅增加;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日小幅减少。
目前,沪深300中期中性,短期稍弱,3100有一定支持,3300有一定压力。
上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅增加,持仓量比前个交易日大幅增加。4个月期指期现差都比前个交易日较大幅减少。从基差看,目前多空方均势。目前,4个月份期指基差在正常水平。
二、基本预测:

  今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:强多。

  日内沪深300的12月期指以下位置触及概率的预测:

  1、3270的触及概率为
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股指期货

期指

分类: 今日策略
马金斋 12月12日股指期货量化波段交易观点与策略

  一、观点
上个交易日,欧洲主要股指大升,美国主要股指平淡,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较好,CRB指数平淡,上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数较好,今天早盘亚太主要股指大升。外围市场对今天国内市场影响大利好。
上个交易日,沪深300较好;沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日较大幅增加;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日大幅减少。
目前,沪深300中期中性,短期稍弱,3100有一定支持,3300有一定压力。
上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅减少,持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都和前个交易日接近。从基差看,目前多方稍强势。目前,4个月份期指基差在正常水平。
二、基本预测:

  今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:强多。

  日内沪深300的12月期指以下位置触及概率的预测:

  1、3260的触及概率为45%;

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股指期货

期指

分类: 今日策略
马金斋 12月11日股指期货量化波段交易观点与策略

  一、观点
上个交易日,欧洲主要股指大跌,美国主要股指较好,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨大升,CRB指数大跌,上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数较弱,今天早盘亚太主要股指平淡。外围市场对今天国内市场影响中性。
上个交易日,沪深300大跌;沪深300成交量比前个交易日大幅增加,沪深两市场总成交量比前个交易日微幅减少;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日大幅增加。
目前,沪深300中期中性,短期稍弱,3100有一定支持,3300有一定压力。
上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅增加,持仓量比前个交易日大幅增加。4个月期指期现差都比前个交易日大幅增加。从基差看,目前多空方均势。目前,4个月份期指基差在正常水平。
二、基本预测:

  今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:中性。

  日内沪深300的12月期指以下位置触及概率的预测:

  1、3250的触及概率为40%
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