马金斋 5月11日股指期货量化波段交易观点与策略

　　一、观点

    上个交易日，欧洲和美国主要股指平淡，多个主要指数都极接近历史峰值，中概30大升，中国大市值ETF大升，CRB指数大升，美元指数走好，国内商品夜盘跌幅稍大，今天早盘亚太主要股指较好，外围市场表现对今天国内市场影响利好。

   上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日大幅增加；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比上个交易日小幅增加。

　目前，沪深300中期中性，短期很弱，3300有很大支持，3600压力较大。

  上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日小幅减少，持仓量比上个交易日小幅减少。主力合约贴水14点。4个月期指期现差都比上个交易日小幅减少。从基差看，目前空方很强势。目前，4个月期指贴水幅度都过大。

　　二、近期行情基本特点：

2016年2月以来震荡上升。从今年4月开始下跌，在这波下跌中，极端高低点跌幅：上证50跌3.89%，沪深300跌5.64%，中证500跌11.26%。

    三、基本预测：

　　今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。

　　日内沪深300的5月期指以下位置触及概率的预测：

　　1、3420的触及概率为30%；

　　2、3230的触及概率为20%。

    日内上证50的5月期指以下位置触及概率的预测：

　　1、2380的触及概率为40%；

　　2、2260的触及概率为10%。

　　四、交易基本策略：

主要考虑买上证50的5月期指。