股指期货知识测试试题及解答（第1期）

 

期货日报

发布日期:2010-5-14

http://www.qhrb.com.cn/Article/Show.aspx?aid=21888&id=198

 

　　根据股指期货投资者适当性制度的规定，投资者在开户之前，必须先参加并通过股指期货基础知识测试。为了帮助投资者学习和掌握股指期货基础知识和交易规则，弘扬学习文化，倡导“有足够知识准备的投资者才是真正受保护的投资者”的理念，应广大投资者要求，中国金融期货交易所将分期刊登部分股指期货知识测试试题和解答，供广大投资者参考。实际投资操作，请以正式颁布的法规和业务规则为准。

　　

　　判断题

　　1．自然人投资者应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。（  ）

　　答案：对。

　　解释：中国证监会公布的《期货市场客户开户管理规定》（2009年9月1日起施行）第八条中规定，个人客户应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。除中国证监会另有规定外，个人客户的有效身份证明文件为中华人民共和国居民身份证。

　　2．期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件及处置措施。（  ）

　　答案：对。

　　解释：中国证监会发布的《期货公司管理办法》（2007年4月15日起施行）第五十九条规定，期货公司应当在期货经纪合同中约定风险管理的标准、条件及处置措施。

　　3．期货公司客户开发人员不得兼任开户知识测试人员。(   )

　　答案：对。

　　解释：《股指期货投资者适当性制度操作指引（试行）》第九条规定，  期货公司会员客户开发人员不得兼任开户知识测试人员。

　　4．股指期货实行双向交易，既可先买后卖，也可先卖后买。（ ）

　　答案：对。

　　解释：股指期货实行双向交易，既可以做多，也就是可以先买入开仓然后卖出平仓；也可以做空，也就是先卖出开仓然后买入平仓。

　　5．中国金融期货交易所上市的沪深300股指期货合约的标的是上证综合指数。（  ）

　　答案：错。

　　解释：《中国金融期货交易所交易细则》第五条规定，沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的沪深300指数。

　　

　6．IF1007合约表示的是2010年7月到期的沪深300股指期货合约。（ ）

　　答案：对。

　　解释：IF是沪深300股指期货合约的交易代码。1007前两位数字10表示合约年份为2010年，后两位数字07表示合约到期月份为7月。同理，IF1102合约表示的则是2011年2月到期的沪深300股指期货合约。

　　7．沪深300股指期货合约的交割日为最后交易日的下一交易日。（  ）

　　答案：错。

　　解释：《中国金融期货交易所交易细则》第十条规定，沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。

　　8．沪深300股指期货合约报价的最小变动价位是0.2点，某投资者以3660.5点的限价指令申报为无效申报。（  ）

　　答案：对。

　　解释：因为3660.5不是0.2点的整数倍。《中国金融期货交易所交易细则》第八条规定，沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。

　　9．股指期货某合约的收盘价是计算该合约当日未平仓合约盈亏的依据。（   ）

　　答案：错。

　　解释：《中国金融期货交易所交易细则》第三十七条中规定，结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算的依据。

　　10．客户在股指期货交易中发生保证金不足，而又未能按照期货公司要求及时追加相应保证金或者主动减仓时，期货公司可以强行平掉该客户部分或者全部持仓。（  ）

　　答案：对。

　　解释：《期货交易管理条例》第三十八条规定，客户保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓。客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的，期货公司应当将该客户的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由该客户承担。

   　1.证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得提供下列何种服务（   ）。

　　A.协助办理开户手续

　　B.提供期货行情信息、交易设施

　　C.利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金

　　答案：C

　　解释：在《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第九条规定，证券公司受期货公司委托从事介绍业务，应当提供下列服务：1.协助办理开户手续；2.提供期货行情信息、交易设施；3.中国证监会规定的其他服务。

　　证券公司不得代理客户进行期货交易、结算或者交割，不得代期货公司、客户收付期货保证金，不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金。

　　2.沪深300股指期货合约到期时，采用（   ）。

　　A.现金交割

　　B.沪深300成份股股票交割

　　C.沪深300ETF交割

　　答案：A

　　解释：《中国金融期货交易所交易细则》第十四条规定，沪深300股指期货合约到期时采用现金交割方式。

　　3.当IF1008合约交割后，下一交易日挂牌交易的合约分别为（ ）。

　　A.IF1009合约、IF1010合约、IF1011合约、IF1012合约

　　B.IF1009合约、IF1010合约、IF1012合约、IF1103合约

　　C.IF1009合约、IF1012合约、IF1103合约、IF1106合约

　　答案：B

　　解释：《中国金融期货交易所交易细则》第九条规定，沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。季月是指3月、6月、9月、12月。

　　当IF1008合约交割后，IF1009合约为当月合约，IF1010合约为下月合约，IF1012合约、IF1103合约为随后的两个季月合约。

　　4.沪深300股指期货合约在其最后交易日的交易时间为（  ）。

　　A.9：15-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）

　　B.9：30-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）

　　C.9：15-11：30（第一节），13：00-15：15（第二节）

　　答案：A

　　解释：《中国金融期货交易所交易细则》第十一条规定，沪深300股指期货合约的交易时间为交易日9：15-11：30（第一节）和13：00-15：15（第二节），最后交易日交易时间为9：15-11：30（第一节）和13：00-15：00（第二节）。

5.沪深300股指期货合约到期时，将按照（  ）进行现金交割。

　　A.最后交易日沪深300指数的收盘价

　　B.最后交易日沪深300指数最后2小时的算术平均价

　　C.最后交易日到期合约的收盘价

　　答案：B

　　解释：《中国金融期货交易所结算细则》第六十九条规定，股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整。