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作者安道全
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《每周可转债投资价值表》20130206

(2013-02-07 22:25:50)
标签:

安道全

保本

到期收益率

股票

可转债

分类: 低风险套利
本周提示:
  1. 春年节假日多,如果没有好的确定机会,不要忘了逆回购(除了上海还有深圳的),货基大多已经关闭了;
  2. 可转债大涨后,安全垫大为减少,目前面值-高价折扣法 值得建仓的机会一般,反而是能不能拿得住的时候到了。
  3. 国投、同仁堂、巨轮2转债等到期年化收益率-3%以上,股性十足,脱离安全区,基本等同股票,建议规避;
  4. 美丰转债越过130元线,开始计时,大股东可能有动力,关注3月13日年报,应该利好,不要中途下车;
  5. 中鼎转债2月8日付息登记日,18日兑息;
  6. 请注意:南山、同仁堂、中信海直、泰尔转债上市半年后才能转股。
  7. 春节股市放假时间:2013年2月9日(周六)至17日,2月18日(周一)起照常开市。
  8. 石化转债下调转股价为股份扩张造成的被动下调,非主动让利下调,中性偏空。
  9. 本期收费版附件中含有合润A的套利空间公式,自动计算每日套利空间,仅供参考;周末版本将有更详细解释;
  10. 基金开元2月8日即将停止交易变身为沪深300指数ETF,2月18日-3月8日封闭集中申购,最晚不迟于4月18日开放申购赎回,虽然已经有将近10%的套利空间兑现,但如对后市大盘有信心,持有300指数基金不如持有这个有3%折价的300ETF,如市场走平走好仍有一定的套利空间。(注意此为有风险套利。)

——【可转债即时数据表】——

注:数据基于尾盘数据,到期年化为税后,谨供参考。(更多详实数据,收费用户见附件XLS文档。)
转债 现价 股价 转股价 溢价率% 折算率 剩余年 税后年化 税后收益 PB 转股最少涨幅
博汇 102.220 4.73 6.16 33.12 0 1.62 3.71% 6.01% 0.77 69.30%
双良 96.320 7.5 13.48 73.12 0 2.24 3.42% 7.66% 2.91 -55.28%
中海 95.470 4.98 8.6 64.87 0.64 4.48 3.07% 13.75% 0.74 75.68%
歌华 97.550 6.92 14.89 109.9 0 3.8 2.85% 10.84% 1.35 -3.63%
新钢 105.410 4.36 5.88 42.16 0.59 0.53 2.85% 1.51% 0.78 66.97%
深机 99.500 4.32 5.6 28.98 0.68 4.43 2.55% 11.32% 1.01 28.19%
中行 104.970 3.15 3.44 14.63 0.68 3.32 1.26% 4.18% 1.11 17.21%
南山 119.400 7.29 6.92 13.34 0.54 5.69 0.56% 3.18% 0.89 46.58%
石化 109.400 6.9 6.98 10.67 0.75 4.05 0.33% 1.32% 1.22 6.83%
中鼎 110.777 10.44 12.66 34.33 0 3.01 -0.42% -1.28% 3.70 -64.89%
燕京 105.010 5.74 7.58 38.67 0.59 2.68 -0.71% -1.91% 1.46 -10.77%
川投 117.000 9.07 9.15 18.03 0.64 4.12 -0.78% -3.21% 2.09 -37.94%
恒丰 112.570 6.73 6.88 15.08 0 4.12 -0.94% -3.88% 1.16 12.42%
海运 108.000 3.75 4.51 29.89 0.49 2.92 -0.98% -2.85% 1.67 -22.35%
国电 120.780 2.79 2.53 9.52 0.84 4.53 -1.17% -5.28% 1.53 -15.20%
重工 119.650 5.07 4.93 16.35 0.8 5.32 -1.52% -8.07% 1.77 -26.67%
泰尔 116.02 15.8 15.34 12.64 0 4.92 -1.85% -9.12% 1.91 -31.79%
海直 125.828 8.42 7.1 6.1 0 5.86 -1.93% -11.31% 2.42 -46.27%
同仁 125.510 19.98 17.72 11.31 0.89 4.82 -2.67% -12.87% 7.01 -81.46%
工行 119.200 4.42 3.77 1.67 0.81 3.56 -2.71% -9.63% 1.44 -9.71%
国投 127.250 5.95 4.74 1.37 0.87 3.97 -2.88% -11.45% 1.75 -25.71%
巨轮 125.311 6.49 5.47 5.62 0 3.44 -4.01% -13.78% 2.01 -35.30%
美丰 132.480 9.05 7.06 3.35 0.61 2.32 -8.24% -19.11% 2.02 -35.50%
(如表格太宽,建议粘贴到EXCEL中,便于阅读和排序。)
 
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