加载中…实盘日记81——月报
(2012-05-10 06:41:27)
标签：
外汇财经 |
分类： 用实盘解 |
……陈宏杰博客
对于刚过去的一个月，我们管理的12个合伙人账户，4月份收益为3%～7%不等。我们对一些合计收益比较高的账户进行了一些非程式交易，此类交易大都基于基本分析，对浮动损益造成一定影响，比如演示账户就产生了-2万左右的浮动损益，几乎全部来自非程式交易。此间，USD/JPY占有比较大份额，在最近一轮美元上升过程中，不论大宗商品还是各类与美元挂钩的产品皆产生了同步变动，除USD/JPY之外。若操作的是USD/CHF、USD/CAD、EUR/USD，都已经分享到美元升势的甜头，老陈眼光独具如斯，真是阿弥陀佛。我们猜测USD/JPY在短期内与美元波动及日元基本预期反向的主要原因在于，日元下跌确定性过于明显，使得全球各类资金大量购入看跌日元的品种，也就是说，USD/JPY市场上短期供求发生逆转。面对此等情况，以巴爷口头禅聊以自慰：短期是计算器，长期是称重器，呵呵。陈宏杰博客
关于日元问题，我们谈论甚多，下图是日元的持仓情况，虽然短期失衡使得净空单减少，价格抬升。但持仓持续维持净空，说明长线资金仍然持坚定的空头立场，且本次做空规模已远远大于10年7月及11年4月的规模，换言之，如今日元（125点）正针对110点（11年4月）及105点（10年7月）发起挑战，若无意外，我们或能在数月内重见上述点位。陈宏杰博客
下图是老陈发明的针对日元的多空强弱指标，显见11年6月开始场内资金就对日元虎视眈眈，一直以空头预期对待，但积累的能量在12年2月才爆发，且如今战果已被抹杀过半，就图一显示的规模和图二显示的强度，皆来势汹汹，绝不可能就此蝇头小利而善罢。对于日本国内，大批优质企业盈利转劣，内部经营环境亟待政策倾斜。三元素（货币政策独立性，汇率稳定性，资本流动性）里日本放弃了独立性，屈从美国在广场签订协议，回头看并不高明，当然若日本坚持独立性，资本可能大量流出，日本国内未必见得比现在好到那里，此也正是当时广场协定时日本不得不迁就外方的底因。可即便如此，衰退仍无法避免。若现在，日元回头追求独立性，为救赎自身的出口业，大幅度贬值本币，可能导致囤积在国债市场的巨额日元外流，日本的国债市场将随之崩溃，国债孽息将上升，最终可能触发提升利率，痛苦的终结通缩时代。汇率稳定性应该是激发上述骨牌效应的第一个粒子。陈宏杰博客
账户经过一次结算，结算前数据见《实盘日记45——月报》。月度简报如下。
| 初值 | $500,000.00 | |||||||
| 时间 | 终值 | 环比 | 总损益 | 时间 | 终值 | 环比 | 总损益 | |
| 2011/12/09 | $500,000.00 | |||||||
| 2012/01/09 | $534,078.11 | 6.82% | 6.82% | 2012/02/09 | $594,834.48 | 0.31% | 18.97% | |
| 2012/01/13 | $567,456.78 | 6.25% | 13.49% | 2012/02/10 | $595,200.12 | 0.06% | 19.04% | |
| 2012/01/14 | $569,887.18 | 0.43% | 13.98% | 2012/02/13 | $595,680.96 | 0.08% | 19.14% | |
| 2012/01/16 | $569,915.62 | 0.00% | 13.98% | 2012/02/14 | $602,347.20 | 1.12% | 20.47% | |
| 2012/01/17 | $569,963.76 | 0.01% | 13.99% | 2012/02/15 | $603,495.48 | 0.19% | 20.70% | |
| 2012/01/18 | $570,195.56 | 0.04% | 14.04% | 2012/02/16 | $603,797.88 | 0.05% | 20.76% | |
| 2012/01/19 | $570,910.56 | 0.13% | 14.18% | 2012/02/17 | $604,273.24 | 0.08% | 20.85% | |
| 2012/01/20 | $572,462.31 | 0.27% | 14.49% | 2012/02/18 | $611,148.23 | 1.14% | 22.23% | |
| 2012/01/21 | $575,101.00 | 0.46% | 15.02% | 2012/02/20 | $611,278.46 | 0.02% | 22.26% | |
| 2012/01/23 | $575,214.13 | 0.02% | 15.04% | 2012/02/21 | $611,665.93 | 0.06% | 22.33% | |
| 2012/01/24 | $577,350.87 | 0.37% | 15.47% | 2012/02/22 | $611,709.13 | 0.01% | 22.34% | |
| 2012/01/25 | $577,808.39 | 0.08% | 15.56% | 2012/02/23 | $635,685.13 | 3.92% | 27.14% | |
| 2012/01/27 | $584,651.54 | 1.18% | 16.93% | 2012/02/24 | $635,858.40 | 0.03% | 27.17% | |
| 2012/01/28 | $585,197.78 | 0.09% | 17.04% | 2012/02/27 | $659,790.20 | 3.76% | 31.96% | |
| 2012/01/30 | $586,052.78 | 0.15% | 17.21% | 2012/02/28 | $659,833.40 | 0.01% | 31.97% | |
| 2012/01/31 | $586,248.68 | 0.03% | 17.25% | 2012/02/29 | $660,481.40 | 0.10% | 32.10% | |
| 2012/02/01 | $586,921.75 | 0.11% | 17.38% | 2012/03/01 | $663,717.24 | 0.49% | 32.74% | |
| 2012/02/02 | $590,297.15 | 0.58% | 18.06% | 2012/03/02 | $664,235.64 | 0.08% | 32.85% | |
| 2012/02/03 | $590,997.98 | 0.12% | 18.20% | 2012/03/05 | $667,006.35 | 0.42% | 33.40% | |
| 2012/02/04 | $591,848.33 | 0.14% | 18.37% | 2012/03/06 | $667,177.82 | 0.03% | 33.44% | |
| 2012/02/06 | $591,982.60 | 0.02% | 18.40% | 2012/03/07 | $670,004.86 | 0.42% | 34.00% | |
| 2012/02/07 | $592,634.84 | 0.11% | 18.53% | 2012/03/08 | $670,134.46 | 0.02% | 34.03% | |
| 2012/02/08 | $593,025.00 | 0.07% | 18.61% | 2012/03/09 | $670,350.93 | 0.03% | 34.07% | |
| 时间 | 终值 | 环比 | 总损益 | 时间 | 终值 | 环比 | 总损益 | |
| 2012/03/12 | $670,369.20 | 0.00% | 34.07% | 2012/04/10 | $691,132.55 | 0.10% | 38.23% | |
| 2012/03/13 | $671,526.04 | 0.17% | 34.31% | 2012/04/11 | $693,813.11 | 0.39% | 38.76% | |
| 2012/03/14 | $671,592.43 | 0.01% | 34.32% | 2012/04/12 | $694,014.12 | 0.03% | 38.80% | |
| 2012/03/15 | $671,627.09 | 0.01% | 34.33% | 2012/04/16 | $694,684.39 | 0.10% | 38.94% | |
| 2012/03/16 | $671,764.95 | 0.02% | 34.35% | 2012/04/17 | $696,735.00 | 0.30% | 39.35% | |
| 2012/03/20 | $671,809.01 | 0.01% | 34.36% | 2012/04/18 | $697,008.45 | 0.04% | 39.40% | |
| 2012/03/21 | $671,933.26 | 0.02% | 34.39% | 2012/04/23 | $699,582.28 | 0.37% | 39.92% | |
| 2012/03/22 | $673,073.97 | 0.17% | 34.61% | 2012/04/25 | $717,737.11 | 2.60% | 43.55% | |
| 2012/03/23 | $674,104.92 | 0.15% | 34.82% | 2012/04/26 | $718,204.81 | 0.07% | 43.64% | |
| 2012/03/26 | $674,563.95 | 0.07% | 34.91% | 2012/04/27 | $719,545.66 | 0.19% | 43.91% | |
| 2012/03/28 | $675,269.40 | 0.10% | 35.05% | 2012/04/30 | $719,114.55 | -0.06% | 43.82% | |
| 2012/03/29 | $675,963.96 | 0.10% | 35.19% | 2012/05/01 | $719,370.76 | 0.04% | 43.87% | |
| 2012/03/30 | $679,369.53 | 0.50% | 35.87% | 2012/05/02 | $719,653.80 | 0.04% | 43.93% | |
| 2012/04/02 | $681,104.00 | 0.26% | 36.22% | 2012/05/03 | $720,947.85 | 0.18% | 44.19% | |
| 2012/04/04 | $687,197.20 | 0.89% | 37.44% | 2012/05/07 | $721,665.99 | 0.10% | 44.33% | |
| 2012/04/07 | $690,405.38 | 0.47% | 38.08% | 2012/05/08 | $722,955.40 | 0.18% | 44.59% | |
| 2012/04/09 | $690,425.57 | 0.00% | 38.09% | 2012/05/09 | $722,971.00 | 0.00% | 44.59% |
| 摘要: | |||||||||||
|
存款/取款: |
670 350.93 |
放大头寸: |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
交易利润: |
52 620.07 |
浮动盈亏: |
-20 332.39 |
保证金: |
56 459.00 |
||||||
|
总额: |
722 971.00 |
净额: |
702 638.61 |
可用保证金: |
646 179.61 |
||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
说明: |
|
|
|
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|
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|
|
|
毛利: |
66 560.81 |
毛损: |
13 940.74 |
净利: |
52 620.07 |
||||||
|
利润因子: |
3.25 |
预期收益: |
490.33 |
|
|
|
|
||||
|
绝对偏离: |
0.22 |
最大亏损: |
3 324.17 (0.47%) |
相对偏离: |
0.47% (3 324.17) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
交易笔数: |
382 |
淡仓(盈利%): |
199 (66.67%) |
好仓 (盈利 %): |
183 (79.17%) |
||||||
|
|
|
盈利 (%总): |
281 (72.22%) |
亏损 |
101 (27.78%) |
||||||
|
极限值 |
|
盈利: |
6 438.64 |
亏损交易: |
-2 923.59 |
||||||
|
平均值 |
|
|
盈利: |
980.08 |
亏损交易: |
-783.03 |
|||||
|
连续值 |
|
|
连续盈: |
9 (2 293.58) |
连续亏损: |
4 (-1 976.11) |
|||||
|
连续极值 |
|
|
连续盈: |
13 939.78 (5) |
连续亏损: |
-3 324.17 (2) |
|||||
|
连续均值 |
|
|
连续盈: |
4.00 |
连续亏损: |
2.00 |
|||||
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