加载中…实盘日记45——月度简报
(2012-03-09 12:40:26)
标签：
外汇实盘交易程式股票 |
分类： 用实盘解 |
月度简报
……陈宏杰博客
在过去三个月，各账户都录得了不俗收益，非常可喜暂无亏损，就公开的这个账户，3个月收益为34.07%，复合月化收益10%。所有高增长都不可持续，老陈认为这样的速度在今后不一定可以再现，回归正常增长只是时间问题，甚至有可能在未来某一段时期陷入局部亏损。过去一个月里，我们对程式进行了适当调整，并解决了其中一个疑难问题，新程式编写不是很顺利，虽然在认识上我们有了进展，但转化为可操作的产品尚有些技术问题要解决。在以计算机语言描述我们一直沿用的方法时，出乎意料的居然优化了交易策略，那个疑难问题已经困扰老陈多年，其实答案本身就存在在问题里，老陈试着以不擅长的工具描述时，发现只要精确描述了，问题就已经解决，实在令人意外。很多谬误其实可以避免，只需认真一点即可。陈宏杰博客
对于优化程式，将陆续投入实战，这比我之前预想的时间有很大偏离。一旦实施有可能大幅修正风险值，收益水平将更稳定。若安全系数增加，交易头寸无疑可以适当加大，利润或能有所改善。对于已经实现的模型，我们也正在做一些改进，效果不错，可见交易还有很大优化空间。
对于国内投资环境，我们认为将进一步恶化，2月CPI数据出笼——上升很快，通胀压力加大，利空地产、金融，银行业的坏账率呈现快速上升，微观环境也不支持牛市重现A股市场，级别不一的反弹可能贯串今年，操作难度可能大于外海市场，我们继续将绝大部分头寸留在境外，等待A股真正值得交易的大机遇来临，或许未必达到我们的要求就来临，那我们只能错失一次提早发育的行情。陈宏杰博客
对冲账户1多4空2限定，浮动损益-1448.81元。今天是月度结算，明天开始主程式将优化更新，为方便统计，我们将对账户做一次小结算，明天以今天的账户总值为开始值，浮动损益若为负数的，由老陈负责弥补（幸好金额不大）。我们将迎接一条完全不一样的资金曲线。
| 初值 | $500,000.00 | |||||||
| 时间 | 终值 | 环比 | 总损益 | 时间 | 终值 | 环比 | 总损益 | |
| 2011/12/09 | $500,000.00 | |||||||
| 2012/01/09 | $534,078.11 | 6.82% | 6.82% | 2012/02/09 | $594,834.48 | 0.31% | 18.97% | |
| 2012/01/13 | $567,456.78 | 6.25% | 13.49% | 2012/02/10 | $595,200.12 | 0.06% | 19.04% | |
| 2012/01/14 | $569,887.18 | 0.43% | 13.98% | 2012/02/13 | $595,680.96 | 0.08% | 19.14% | |
| 2012/01/16 | $569,915.62 | 0.00% | 13.98% | 2012/02/14 | $602,347.20 | 1.12% | 20.47% | |
| 2012/01/17 | $569,963.76 | 0.01% | 13.99% | 2012/02/15 | $603,495.48 | 0.19% | 20.70% | |
| 2012/01/18 | $570,195.56 | 0.04% | 14.04% | 2012/02/16 | $603,797.88 | 0.05% | 20.76% | |
| 2012/01/19 | $570,910.56 | 0.13% | 14.18% | 2012/02/17 | $604,273.24 | 0.08% | 20.85% | |
| 2012/01/20 | $572,462.31 | 0.27% | 14.49% | 2012/02/18 | $611,148.23 | 1.14% | 22.23% | |
| 2012/01/21 | $575,101.00 | 0.46% | 15.02% | 2012/02/20 | $611,278.46 | 0.02% | 22.26% | |
| 2012/01/23 | $575,214.13 | 0.02% | 15.04% | 2012/02/21 | $611,665.93 | 0.06% | 22.33% | |
| 2012/01/24 | $577,350.87 | 0.37% | 15.47% | 2012/02/22 | $611,709.13 | 0.01% | 22.34% | |
| 2012/01/25 | $577,808.39 | 0.08% | 15.56% | 2012/02/23 | $635,685.13 | 3.92% | 27.14% | |
| 2012/01/27 | $584,651.54 | 1.18% | 16.93% | 2012/02/24 | $635,858.40 | 0.03% | 27.17% | |
| 2012/01/28 | $585,197.78 | 0.09% | 17.04% | 2012/02/27 | $659,790.20 | 3.76% | 31.96% | |
| 2012/01/30 | $586,052.78 | 0.15% | 17.21% | 2012/02/28 | $659,833.40 | 0.01% | 31.97% | |
| 2012/01/31 | $586,248.68 | 0.03% | 17.25% | 2012/02/29 | $660,481.40 | 0.10% | 32.10% | |
| 2012/02/01 | $586,921.75 | 0.11% | 17.38% | 2012/03/01 | $663,717.24 | 0.49% | 32.74% | |
| 2012/02/02 | $590,297.15 | 0.58% | 18.06% | 2012/03/02 | $664,235.64 | 0.08% | 32.85% | |
| 2012/02/03 | $590,997.98 | 0.12% | 18.20% | 2012/03/05 | $667,006.35 | 0.42% | 33.40% | |
| 2012/02/04 | $591,848.33 | 0.14% | 18.37% | 2012/03/06 | $667,177.82 | 0.03% | 33.44% | |
| 2012/02/06 | $591,982.60 | 0.02% | 18.40% | 2012/03/07 | $670,004.86 | 0.42% | 34.00% | |
| 2012/02/07 | $592,634.84 | 0.11% | 18.53% | 2012/03/08 | $670,134.46 | 0.02% | 34.03% | |
| 2012/02/08 | $593,025.00 | 0.07% | 18.61% | 2012/03/09 | $670,350.93 | 0.03% | 34.07% |
|
单号 |
开仓时间 |
多空 |
价格 |
止盈 |
平仓时间 |
价格 |
掉期 |
利润 |
|
66655908 |
2012.03.07 16:20 |
buy |
1.57450 |
1.57810 |
2012.03.08 09:00 |
1.57810 |
0.47 |
116.30 |
|
66672143 |
2012.03.08 09:00 |
buy |
1.57839 |
1.58199 |
2012.03.08 09:35 |
1.58199 |
0.00 |
70.10 |
|
66673801 |
2012.03.08 11:29 |
buy |
1.57873 |
1.58233 |
2012.03.08 15:58 |
1.58233 |
0.00 |
29.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-193.47 |
170 544.40 |
|
|
|
|
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|
|
锁定利润: |
170 350.93 |
|
|
已开仓: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单号 |
开仓时间 |
多空 |
价格 |
止盈 |
|
价格 |
掉期 |
利润 |
|
66621874 |
2012.03.06 17:15 |
sell |
1.56932 |
1.57702 |
|
1.58196 |
-1.66 |
-245.68 |
|
66621891 |
2012.03.07 02:49 |
sell |
1.57242 |
1.57702 |
|
1.58196 |
-3.99 |
-307.44 |
|
66631778 |
2012.03.08 06:01 |
sell |
1.57772 |
1.57702 |
|
1.58196 |
-2.99 |
-333.52 |
|
66668332 |
2012.03.08 09:18 |
sell |
1.58012 |
1.57702 |
|
1.58196 |
-8.97 |
-334.16 |
|
66687521 |
2012.03.08 15:58 |
buy |
1.58156 |
1.58616 |
|
1.58168 |
0.16 |
-210.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-17.45 |
-1 431.36 |
|
|
|
|
|
|
|
浮动利润: |
-1 448.81 |
|
|
限定仓: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单号 |
开仓时间 |
多空 |
价格 |
止盈 |
市价 |
|
|
|
|
66673016 |
2012.03.08 09:18 |
sell limit |
1.58422 |
0.00000 |
|
1.58168 |
|
Sell.5 |
|
66687524 |
2012.03.08 15:58 |
buy limit |
1.57896 |
0.00000 |
|
1.58196 |
|
Buy.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
摘要: |
|
|
|
|
|
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|
存款/取款: |
500 000.00 |
放大头寸: |
0.00 |
|
|
|
||
|
交易利润: |
170 350.93 |
浮动盈亏: |
-1 448.81 |
保证金: |
4 212.00 |
|||
|
总额: |
670 350.93 |
净额: |
668 902.12 |
可用保证金: |
664 690.12 |
|||
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
说明: |
|
|
|
|
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|
毛利: |
225 016.44 |
毛损: |
54 665.51 |
净利: |
170 350.93 |
|||
|
利润因子: |
4.12 |
预期收益: |
328.86 |
|
|
|
||
|
绝对偏离: |
1 380.64 |
最大亏损: |
9 693.32 (1.60%) |
相对偏离: |
1.60% (9 693.32) |
|||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
交易笔数: |
518 |
淡仓 (盈利 %): |
258 (63.57%) |
好仓 (盈利 %): |
260 (69.23%) |
|||
|
|
|
|
盈利 (%总笔数): |
344 (66.41%) |
亏损 |
174 (33.59%) |
||
|
|
极限值 |
|
盈利交易: |
31 492.80 |
亏损交易: |
-8 820.00 |
||
|
|
平均值 |
|
盈利交易: |
654.12 |
亏损交易: |
-314.17 |
||
|
|
连续值 |
|
连续盈利: |
13 (528.17) |
连续亏损: |
11 (-76.90) |
||
|
|
连续极限 |
|
连续盈利: |
31 838.87 (8) |
连续亏损: |
-8 820.00 (1) |
||
|
|
连续平均 |
|
连续盈利: |
4 |
连续亏损: |
2 |
||
链接：
实盘日记 .第一篇《实盘日记⑴——刺猬》
实盘日记 .月报篇《实盘日记23——月报》
实盘日记 .上一篇《实盘日记44——癫狂》
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