CUSPEA考试是由诺贝尔奖得主李政道博士建立的一个由美国各大学帮助中国培养物理人才的项目。我在1988年通过了CUSPEA考试，从中国科技大学进入美国哥伦比亚大学物理系攻读博士学位，从1990年底开始跟Prof. Uemura做Mu子自旋共振(MSR)的固体物理研究。

从1991年到1994年，我们MSR组发表了相当多的论文，应该有五、六十篇。我作为第一作者发表的有五篇，其中四篇发表在Physical Review B，一篇发表在Physical Review Letters。对我来讲，生命＝简单的生活+有意思的工作。工作也是很重要的生活乐趣的来源。

我喜欢做物理研究，也做得还可以。到了1994年底该找博士后工作的时候，我还在做着诺贝尔奖的梦想。在我的导师的鼓励下，我申请了英国Rutherford Appleton Laboratory，美国国家科学基金和加拿大国家实验室的博士后奖金。申请刚递上去不久，离出结果还有好几个月。我的导师Prof.Uemura让我多看杂志（比如<<科学>>），因为里面有各大实验室和商业公司研究部门的博士后工作的广告，他同时也向他的朋友推荐我。

我们物理系有一位比我高两三届的同学叫陈宏，他毕业后去了华尔街工作。我太太不知从谁那里听到了他，而且知道华尔街的起薪比较高。她常常在我面前讲去华尔街也是不错的。我开始只是好奇，一个学物理的博士去华尔街干嘛？后来我打电话给陈宏，他告诉我理科毕业生大都在华尔街做证券衍生产品的标价。有些衍生产品非常复杂，它的标价就是求解有边界条件的微分方程。如果它的解不能写成一个数学表达式的话，就要用计算机模拟去求得一个数字解。这些工作被叫做定量分析。华尔街的交易员就以定量分析员所建立的这些标价模型为基础进行一般性或套利交易。风险管理员也要用这些模型，调整模型里的参数，计算投资的风险。

后来我知道，学术领域的数学家或金融学家和华尔街的公司都在做这些工作。比如著名的Black-Scholes模型就是由Fischer Black和Myron Scholes在1973年建立的。Black当时是芝加哥大学商学院的教授。Scholes后来因为这个被广为应用的模型与Robert Merton分享1997年诺贝尔经济学奖。Black因为过早去世，所以无缘诺贝尔奖。

陈宏跟我讲你要想去华尔街工作，只要读完一本书就可以了，它就是John Hull的<>（期权，期货，和其它证券衍生产品）。读了它，你就明白你在华尔街能做什么了。

其实，华尔街还有其它几个工作是理科毕业生可以胜任的，包括我现在做的定量统计模型交易，风险管理员。这些工作都需要大量的编程，所以它们通常泛泛地被称作编程员/分析员。

我当时好奇心重，在一个月内用业余的时间就把John Hull的书读完了，觉得挺有趣的。我太太在哥伦比亚大学商学院图书馆做管理员，她很快就找来了一本《Directory of Executive Recruiters》(高等职业介绍所目录)，说服我给上面的几十家纽约金融行业的介绍所去求职信。她说满发一发嘛，试一试看你的市场好不好。就算有公司要你，你不去不就行了？！

结果在一周内就有介绍所给我打电话，并安排我去德意志银行外汇部面谈，这是一个在他们的自营交易组里的定量分析员的职位。主管是一个印度人，叫Stan Paris。我两周内去面谈了三次，他对我挺满意。他告诉我这工作有一半的时间作外汇复杂衍生品的标价，另一半时间作定量的自营交易模型。之后他很快给我打电话，说雇用信已准备好了，要马上开始上班，让我过去签约。我去了以后跟Stan要求了三天的考虑时间。他说不行，最多给我两天。

我左思右想，最终还是因为我对物理的热爱不够坚定，在第三天和德意志银行签下了卖身契。Prof.Uemura知道我马上就要去华尔街上班时，吓了一跳，因为之前我没有一点预兆。我当时手里还正在写一篇已有实验结果和写了2/3的刊物论文。不过我毕业论文已答辩过了。他让我能不能在周末抽空回来把论文写完。我自然答应了。我就这样踏上了我在两个月前听都没听过的华尔街。