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DID偏误问题:多时期DID的双重稳健估计量(下)-csdid

(2022-08-07 23:41:45)
标签:

stata

did偏误问题

多时期did

csdid

分类: Stata推文
全文阅读:https://www.lianxh.cn/news/762e878e7063b.html

目录

 


1. 绪论

在连享会推文「DID偏误问题:两时期DID的双重稳健估计量(上)-drdid」中,我们介绍了对于两时期 DID 模型,双重固定效应 (TWFE) 估计 DID 处理效应可能存在的偏误问题,以及如何通过双重稳健估计方法来缓解。此外,我们还介绍了如何通过 Sant 和 Zhao(2020) 提供的命令 drdid 来实现上述过程。

但 drdid 命令有两个不足:一是只适用两期 DID 情形,无法直接拓展到多期 DID 中;二是要求面板数据为强平衡数据,不能有缺失值。而这两点要求,在实践应用中都往往难以满足。特别是第一点,多时期 DID 要远比两时期 DID 更为常见。为了缓解上述问题,Callaway 和 Sant (2021) 提供了 drdid 命令的多时期版本——csdid

与其它多时期 DID 估计的纠偏估计命令类似,csdid 命令也是将样本分为不同的子组 (group),分别估计不同组别的 ATT(g),再通过特定策略将不同组别的 ATT(g) 加总算出样本期的 ATT。加总策略原则同样也是对那些可能存在偏误组的 ATT(g),降低它们的加总权重。

与其它纠偏估计量不同的是,csdid 是基于 drdid 的双重稳健估计思路,避免了 TWFE 估计量的问题。同时只需要 Outcome Regression 或 Inverse Propesnity Weight Regression 两种估计方法的依赖条件至少有一个满足,就可以显著缓解 DID 估计偏误问题。


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