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Stata:自回归分布滞后模型简介(ARDL)

(2022-07-02 14:02:37)
标签:

stata

自回归分布滞后模型

ardl

分类: Stata推文
全文阅读:https://www.lianxh.cn/news/a03895152def7.html

目录

 


1. 模型简介

自回归分布滞后模型 (ARDL)一直被用来刻画单一时间序列方程中的变量关系。因为非平稳变量的协整等价于一个误差修正模型,而将误差修正模型进行化简之后即可得到自回归分布滞后模型。具体模型形式如下:

其中,,。为简化起见,这里假定对于所有   维向量  的滞后阶数都相同。可以看出这个模型中同时包含了自回归和分布滞后两种模型,因此其同时考虑了序列相关性和动态影响,Hansen 2021 指出如果滞后阶数  和  足够大,那么 ARDL 模型的误差将近似为白噪音。在 ARDL 中长期乘数因子为:

长期乘数因子代表了在长期  对于  的累计影响。


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