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Stata:寻找最佳的ARIMA模型

(2022-07-02 14:01:48)
标签:

stata

最佳的arima模型

arimaauto

分类: Stata推文
全文阅读:https://www.lianxh.cn/news/318d08616bbd7.html

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1. 引言

对于 ARIMA 模型 (差分整合移动平均自回归模型),我们可以通过调整的 Hyndman-Khandakar (2008) 算法找到最佳的 ARIMA (p, d, q) 模型 (其中,p 和 q 是自回归和平均移动阶数,d 为差分阶数)。

实现上述过程的 Stata 命令为 arimaautoarimaauto 是 ARMA-limited 命令 arimasel 的姐妹版,二者具有相互一致的输出。该命令允许 ARIMA (p, d, q) 和乘法季节性 ARIMA (p, d, q)(P, D, Q) 模型,同时根据 LLF、AIC 或 SIC 选择最佳模型,并返回其估计值。


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