Stata:寻找最佳的ARIMA模型
(2022-07-02 14:01:48)
标签:
stata最佳的arima模型arimaauto |
分类: Stata推文 |
全文阅读:https://www.lianxh.cn/news/318d08616bbd7.html
目录
1. 引言
对于 ARIMA 模型 (差分整合移动平均自回归模型),我们可以通过调整的 Hyndman-Khandakar (2008) 算法找到最佳的 ARIMA (p, d, q) 模型 (其中,p 和 q 是自回归和平均移动阶数,d 为差分阶数)。
实现上述过程的 Stata
命令为 arimaauto
。arimaauto
arimasel