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IV专题-内生性检验与过度识别检验

(2022-07-02 10:28:30)
标签:

stata

iv专题

内生性检验

过度识别检验

分类: Stata推文
全文阅读:https://www.lianxh.cn/news/cc3f92710dd7a.html

目录

 


1. 方程的识别问题

当有足够有效的工具变量时,方程中的参数可以被识别,在这样的情况下,使用 2SLS 法将得到唯一的估计结果。在计量经济分析中,当方程中的参数被识别时,我们就说方程是被识别的。在 IV 估计式中:

仅有当以下两个条件都满足时, 值是唯一的。 (a) 是  阶非奇异矩阵; (b) 是秩为  的满秩矩阵 (列满秩)。 对于条件 (a):只要工具变量之间是线性独立的, 就是  阶非奇异矩阵,因此这个要求通常被认为是满足的。 对于条件 (b): 的秩为  被称为是 "秩条件"。 被称为是 "阶条件"。由于  中的外生变量可以作为自己的工具变量,因此,"阶条件" 通常被陈述为 "需要至少与内生变量个数一样多的工具变量",才能保证 "阶条件" 是必要条件,但满足这个条件还不够,还需要满足 "秩条件"

若  的秩 小于 ,则称方程是 识别不足 的,此时就无法用计量方法得到一致的估计结果。 若  的秩 等于 ,则称方程是 恰足识别 的。 若  的秩 大于 ,则称方程是 过度识别 的。


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