IV专题-内生性检验与过度识别检验
(2022-07-02 10:28:30)
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1. 方程的识别问题
当有足够有效的工具变量时,方程中的参数可以被识别,在这样的情况下,使用 2SLS 法将得到唯一的估计结果。在计量经济分析中,当方程中的参数被识别时,我们就说方程是被识别的。在 IV 估计式中:
仅有当以下两个条件都满足时,
若
的秩 小于 ,则称方程是 识别不足 的,此时就无法用计量方法得到一致的估计结果。 若 的秩 等于 ,则称方程是 恰足识别 的。 若 的秩 大于 ,则称方程是 过度识别 的。