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等鞅与反鞅的策略的收益特征

(2013-12-02 22:35:06)
标签:

财经

分类: 不以交易为生

等鞅与反鞅的策略的收益特征

等鞅与反鞅的策略的收益特征

将近四年时间,恒定一手橡胶,橡胶指数,一年后推测试,只做多(最近三年可是大熊),无加减仓,扣除交易成本后,获利29万余。里面有掺杂了等价鞅思想。

 

等鞅与反鞅的策略的收益特征

等鞅与反鞅的策略的收益特征

这个是比较单纯的反等价鞅策略——突破开仓系统,增加了一些弹性因素,永远在场,无加减仓,参数未作充分优化。也是恒定一手橡胶。

 

前后两个策略,在胜率和盈亏比上有一定的差别,其实从权益曲线走势上也有差别。

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