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MATLAB画时间序列的自相关函数和偏自相关函数图

(2011-11-08 21:40:24)
标签:

it

MATLAB画时间序列的自相关函数和偏自相关函数图

 

autocorr(Series)       %画出自相关图,图中上下两条横线分别表示自相关系数的上下界,超出边界的部分表示存在相关关系。
[a,b] = autocorr(Series)   %a 为各阶的相关系数,b 为滞后阶数
parcorr(Series)  %画出偏自相关图
[c,d] = parcorr(Series)    %c 为各阶的偏自相关系数,d 为滞后阶数

子相关系数     偏相关系数     模型定阶
拖尾                 p阶截尾           AR(p)模型
q阶截尾           拖尾                 MA(q)模型
拖尾                 拖尾                 ARMA(p,q)模型

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