MATLAB画时间序列的自相关函数和偏自相关函数图
(2011-11-08 21:40:24)
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MATLAB画时间序列的自相关函数和偏自相关函数图
autocorr(Series)
%画出自相关图,图中上下两条横线分别表示自相关系数的上下界,超出边界的部分表示存在相关关系。
[a,b] = autocorr(Series) %a
为各阶的相关系数,b 为滞后阶数
parcorr(Series) %画出偏自相关图
[c,d] = parcorr(Series) %c
为各阶的偏自相关系数,d 为滞后阶数
子相关系数
偏相关系数
模型定阶
拖尾
p阶截尾
AR(p)模型
q阶截尾
拖尾
MA(q)模型
拖尾
拖尾
ARMA(p,q)模型
[a,b] = autocorr(Series)
parcorr(Series)
[c,d] = parcorr(Series)
子相关系数
拖尾
q阶截尾
拖尾
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