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VIX波动指数与美联储兜底保险
(2012-03-13 19:00:18)
标签：
财经vix兜底保险 |
分类： 美元与美国经济 |
VIX波动指数与美联储兜底保险
文 /
2009年3月到2010年4月QE1期间，VIX一路下滑，风险资产基本上一路上涨；
2010年8月到2011年4月QE2期间，VIX波动指数又是一路下滑， 风险资产又是基本一路上涨；
2011年10月以来，该指数一路下滑，又见极低值，WTI原油从75涨到105美元。2011年9月21推行的扭曲操作（卖出4000亿美元短期债券，买入等额长期债券），计划于2012年6月结束。
这TMD也太没有技术含量了，美联储宽松的初期，买入风险资产（周期和资源股票，商品期货），“宽松结束” 之前2，3个月卖出风险资产？！
美联储货币宽松，会迫使市场不得不看涨做多（既投资界名言：“不要和美联储对着干”）。结合原油价格看，就更有意思了。市场又到了一次一起跳水的关口。
在中国，中国人民银行货币政策基本一路宽松， 十年来跟着而看涨通货膨胀，看涨房地产和资源股的，基本都发了（这仅仅是陈述了已经发生了的活生生的现实，并不代表个人对未来的判断）。2011年，广义货币供应量增长13.6%，加上高物价本身打击经济，基本控制了通货膨胀的蔓延。2012年广义货币供应量“计划”增长14%，算是增长率最低的两年了。
图中蓝色实线是VIX周线走势，红色虚线是上证指数走势
点击可查看大图。
VIX指数介绍：http://wiki.mbalib.com/wiki/波动率指数
文 /
图中蓝色实线是VIX周线走势，红色虚线是上证指数走势
点击可查看大图。
VIX指数介绍：http://wiki.mbalib.com/wiki/波动率指数
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