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一个ETF基金交易模式

(2015-02-04 21:44:15)
标签:

股票

财经

分类: 投资理念

一、理念:被动投资,分散组合,长期持有,动态平衡。

二、操作规则:

(一)分散投资:只交易股票和债券ETF,分级基金,自己没有个股研究能力。

(二)被动投资:按沪深300指数市盈率建仓,不预测,不择时。具体建仓规则如下:

1.沪深300市盈率15倍以下,股债比6:4

2.沪深300市盈率10倍以下,股债比8:2

3.沪深300市盈率15-25倍间,股债比维持原有比例。

4.沪深300市盈率25倍以上,股债比4:6

5.沪深300市盈率35倍以上,股债比2:8

以上比例不包含港股和美股ETF.

(三)长期持有:每年最多交易四次。

(四)动态平衡:

1.股票ETF内部调整,卖出涨得多的,补仓跌得多的。

2.股债之间的调整,卖出超过预定仓位的标的,补仓不足预定仓位的标的。

三、初始本金10万元,设定交易费率0.4%

四、补充说明:

1.本模式简单易行,适合五年以上的投资资金。

2.预期年收益率和大盘同步,有可能略好于大盘。熊市跑赢大盘,牛市跑输大盘。

3.没有个股风险,但有系统性风险。

4.被动投资,主要功能不是找寻机会,而是防止犯错。

5. 当前沪深300指数市盈率为15倍,所以股债比为6:4

 

 

阿呆账户三(20150101)
股票 代码 现价 数量 现金额 持仓比/%
能源ETF 159930 1.049 14200 14836 14.8
医药ETF 159929 1.217 13300 16121 16.0
消费ETF 159928 1.152 13300 15260 15.2
金融ETF 159931 1.462 9300 13542 13.5
恒生ETF 159920 1.155 8800 10123 10.1
标普500 513500 1.134 4400 4970 4.9
股票合计 74853 74.5
企债ETF 511210 107 240 25575 25.5
        0 0.0
债券合计 25575 25.5
现金 26 0.0
账户总额 100454  

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