长余量子组合2012年、2013年的表现_长余量化投资-个人投资者

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长余量子组合2012年、2013年的表现

(2013-10-12 23:49:30)

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优秀的阿尔法策略追求的应该是风险很小（回撤在5%以内，收益回撤比达到4-6）. 赢利稳定、中等收益、风险可控。

长余量化套利对冲系统追求的是稳健的绝对收益，无论市场是上涨还是下跌、无论市场流行的是小盘股、题材股还是绩优蓝筹股。追求长期稳定的绝对收益是我们的中国梦。

自从2010年股指期货开通以来，我们的量化套利对冲系统所给出的组合经过多家机构第三方验证，效果明显。最近的2次验证情况说明如下。

一、2012年

时间段： 2012年1月-2013年2月，13个月；

检验的第三方机构：某基金公司；

阿尔法年化收益：超过20%；

回测：小于5%；

月度胜率： 75%；

亏损的三个月份幅度分别：-0.61%、-1.7%、-0.95%；

季度胜率： 75%；

亏损的唯一一个季度幅度：-0.03%。

二、2013年

2013年3月，为某私募公司提供量化组合，下图走势是长余量化对冲套利组合的走势，叠加的图是沪深300指数。效果看图。

时间段：2013/03/29 - 2013/10/11，年化收益超过 30%。

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