本文初稿发表于和讯网博客，时间为2010-08-26 ，现在读，有些数据应注意原文时间。 

    2009年11月23日，我在和讯网注册了博客“数量模型”，并发表了“向中国证券市场的所有基金挑战”的博文，文中第一次公开了依据模型给出的投资组合名单。2010年，依据我的模型投资的话，目前收益可以达到40-50%，向公司募基金的挑战目前是成功的。

在我博客里的置顶文章中有我开发的数量化投资模型的介绍，这里我仅向朋友们如实介绍一下自己。不敢有吹嘘之意：

理学博士、教授，上海金融学院国际金融研究院风险研究中心主任；英国伦敦经济政治学院访问教授；1999-2005，华东师范大学金融数学博士后，教授，博士生导师；2000-2005，信托投资公司，数量投资模型高级研究员。
　　

近期的证券市场方面的学术活动：
最新补充：2011年1月29日做客《第一财经》“市场这本经”栏目之‘风向标’，对市场趋势的判断，我讲的内容在20-40分钟时段。http://www.yicai.com/video/2011/01/667870.html

http://photo20.hexun.com/p/2011/0701/446829/b_vip_34D241980B03D0C60F4BD07C906F8D77.jpg

1. 2009年12月17日，受邀在和讯网主办的“2009基金业高峰论坛”上，作为嘉宾的主题演讲： “2009年基金创新产品述评及2010年基金创新产品的前瞻”

 http://photo20.hexun.com/p/2011/0701/446829/b_vip_A24245FB5B10BC80E0F68F06DB511216.jpg
http://photo20.hexun.com/p/2011/0701/446833/b_vip_3FA2FA69A5A7240B864ABF21ACA5903D.jpg

    http://funds.hexun.com/2009/fundforum2009/

2.　应新浪财经之约，发表了股指期货启动仪式之寄语：　http://finance.sina.com.cn/money/future/futuresroll/20100407/17437705047.shtml　

　http://photo20.hexun.com/p/2011/0701/446830/b_vip_6B3B2888D84C9D0BE9636EA67156E3D0.jpg

 

3. 2010年4月27日，受邀在“台湾金融精英上海研习” 做 “中国证券投资基金市场”三小时报告。

http://photo19.hexun.com/p/2010/0826/410040/b_vip_526917070179C01C51BA4D081A14A1B9.jpg

4.在《中国证券报》、《证券时报》发表了“一个适合大资金运用的数量化投资模型”和“数量化投资”等文章。

http://paper.cs.com.cn/html/2009-12/19/node_27.htm

　　专业研究方向：金融工程、投资组合管理、金融时间序列、多元统计分析、统计判决理论等。在国内外发表高水平论文50多篇，有关资本市场具有实用价值的研究成果有“一个适合大资金运用的数量化投资模型”，“长余量子基金投资管理系统”“新股次新股数量化走势分析”，“沪深股票市场历次投资主线的生命周期实证研究”等多项创新性强的研究成果。尤其是其开发的数量化投资模型，具有非常大的实用价值，实证表明由该模型构建的30-300个左右股票构成的组合，其年收益超过上证指数30%-40%（注意这里是超额阿尔法收益）。