2019年1月份交易汇总

 一、1月份交易：

1月份共完成49单交易，39单盈利10单亏损1单持平，总净盈利466点。

 （按照100万资金为一基本单位，每次交易1手，在保证金容许的情况下加码；交易中出现的锁单全为策略性锁单，只为规避平今仓手续费过高的风险；交易中一部分单因为锁单，导致总交易单数较多；每单单次最大亏损点位原则上控制在100点以内，但不局限于100点，特殊情况下或会放大；交易统计中看到的个别单亏损超过100点，主要为锁仓和统计方式因素造成；盈亏点数按照平仓完成后进行统计。 ）。

 二、个人交易评价：

1月交易质量极佳。

（2018年12月末有48点账面亏损单，2019年1月31日有65点未平仓单。这两项共计113点。加上466点盈利平仓单，事实上发生在1月份的盈利总计为579点。）。

 为1月的交易综合打100分。

 附：

 一、马金斋交易统计说明：

1、2010年4月16日，沪深300股指期货开市。到2019年1月31日，马金斋盈利点数为16757点。同期沪深300指数下跌193点，盈利点数超过沪深300上升点数16949点。

 （交易全部及时在马金斋博客公布；2010年每单买卖全部即时公布，2011年大部分即时公布；2012、2013、2014、2015年的交易大部分截图公布。可追溯马金斋博客“波段交易”栏目有关交易时点内容）。

3、2015年9月7日到2016年11月11日，2017年5月12日到2019年1月31日，交易全部截图公布交易时点。

二、附：

量化波段交易

1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。

2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。

3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。

4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。

5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。

二、附：

2019交易远景预计

1、交易比较基准指数为沪深300。

2、如果2019年沪深300为负，马金斋交易业绩超越沪深300指数2000点。

3、如果沪深300为正，马金斋交易业绩超越沪深300指数1000点。

4、年度交易业绩基本盈利预期为2000点。

5、年度预期最大回撤不超过600点。

（以上内容只为预计，不等于事实。）。