马金斋 1月14日股指期货量化波段交易观点与策略

　　一、观点

上个交易日，欧洲和美国主要股指稍弱，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨走好，CRB指数较弱，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数较弱，今天早盘亚太主要股指平淡。外围市场对今天国内市场影响中性。

A股回购新规实施细则公布并宣布自发布之日起实施，大利好今天市场。

财政部部长刘昆与方星海谈话内容，大利好今天市场。

上个交易日，沪深300升幅较大；沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日较大幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日大幅减少。

目前，沪深300中期较弱，短期很好，2950有一定支持，3130有一定压力。

上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅增加，持仓量比前个交易日巨幅增加。4个月期指期现差都和前个交易日接近。从基差看，目前多空方均势。目前，4个月份期指基差在正常水平。

本周五1月期指交割，关注移仓与交割因素影响。

二、基本预测：

　　今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：强多。

　　日内沪深300的1月期指以下位置触及概率的预测：

　　1、3200的触及概率为40%；

　　2、3000的触及概率为20%。

　　三、交易基本策略：

主要考虑买沪深300的1月期指和上证50的1月期指。

附：

量化波段交易

1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。

2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。

3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。

4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。

5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。