马金斋 9月19日 中性

股指期货量化波段交易观点与策略

　　一、观点

上个交易日，欧洲主要股指走好，美国主要股指升幅较大，道琼斯工业指数创近期新高，极接近历史峰值，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨平淡，CRB指数走好，上个交易日晚间国内文华商品指数较好，今天早盘亚太主要股指升幅较大。外围市场对今天国内市场影响利好。

上个交易日，沪深300大升；沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日巨幅增加；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日巨幅增加。

目前，沪深300中期很弱，短期中性，3200有一定支持，3300有一定压力。

上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅增加，持仓量比前个交易日大幅增加。4个月期指期现差都和前个交易日接近。从基差看，目前空方稍强势。目前，4个月份期指基差在正常水平。

本周五9月期指交割，关注此因素的影响。

二、基本预测：

　　今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。

　　日内沪深300的9月期指以下位置触及概率的预测：

　　1、3350的触及概率为50%；

　　2、3200的触及概率为30%。

　　三、交易基本策略：

多些观望。主要考虑买卖沪深300的9月期指和上证50的9月期指。

附：

量化

1、基准量化因子的选择及量化因子的权重设计。因阶段性行情特性而引入补充性量化因子及权重。

2、量化，才能客观，才能正常、规范、轻松的分析和交易。

3、长期稳定的市场研究和交易，提炼出极有效的量化因子，编制科学合理的模式，才能很好的应用于市场研究和交易。

4、这是很好的股指期货量化交易系统。很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。

5、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。

6、、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。

7、长期、稳定、持续、高效，是马金斋股指期货量化交易系统的基本追求。