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2018年7月份交易汇总
(2018-07-31 20:33:13)
标签：
股指期货期指 |
分类： 周月季报 |
2018年7月份交易汇总
一、7月份交易：
7月份共完成42单交易，24单盈利18单亏损，总净亏损9点。
（按照100万资金为一基本单位，每次交易1手，在保证金容许的情况下加码；交易中出现的锁单全为策略性锁单，只为规避平今仓手续费过高的风险；交易中一部分单因为锁单，导致总交易单数较多；每单单次最大亏损点位原则上控制在100点以内，但不局限于100点，特殊情况下或会放大；交易统计中看到的个别单亏损超过100点，主要为锁仓和统计方式因素造成；盈亏点数按照平仓完成后进行统计。。
）。
二、个人交易评价：
7月交易质量很好。
一、马金斋交易统计说明：
1、2010年4月16日，沪深300股指期货开市。到2018年7月31日，马金斋盈利点数为15381点。同期沪深300指数上升123点，盈利点数超过沪深300上升点数15258点。
同期上证50指数上升344点，盈利点数超过上证50上升点数15023点。
（交易全部及时在马金斋博客公布；2010年每单买卖全部即时公布，2011年大部分即时公布；2012、2013、2014、2015年的交易大部分截图公布。可追溯马金斋博客“波段交易”栏目有关交易时点内容）。
3、2015年9月7日到2016年11月11日，2017年5月12日到2018年7月31日，交易全部截图公布交易时点。
二、量化
1、基准量化因子的选择及量化因子的权重设计。因阶段性行情特性而引入补充性量化因子及权重。
2、量化，才能客观，才能正常、规范、轻松的分析和交易。
3、长期稳定的市场研究和交易，提炼出极有效的量化因子，编制科学合理的模式，才能很好的应用于市场研究和交易。
4、这是很好的股指期货量化交易系统。很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。
5、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。
6、5年、10年、20年，能稳定高效的跑赢市场基准指数。
7、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。
8、长期、稳定、持续、高效，是马金斋股指期货量化交易系统的基本追求。
7月份共完成42单交易，24单盈利18单亏损，总净亏损9点。
7月交易质量很好。
附：
1、2010年4月16日，沪深300股指期货开市。到2018年7月31日，马金斋盈利点数为15381点。同期沪深300指数上升123点，盈利点数超过沪深300上升点数15258点。
同期上证50指数上升344点，盈利点数超过上证50上升点数15023点。
3、2015年9月7日到2016年11月11日，2017年5月12日到2018年7月31日，交易全部截图公布交易时点。
二、量化
1、基准量化因子的选择及量化因子的权重设计。因阶段性行情特性而引入补充性量化因子及权重。
2、量化，才能客观，才能正常、规范、轻松的分析和交易。
3、长期稳定的市场研究和交易，提炼出极有效的量化因子，编制科学合理的模式，才能很好的应用于市场研究和交易。
4、这是很好的股指期货量化交易系统。很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。
5、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。
6、5年、10年、20年，能稳定高效的跑赢市场基准指数。
7、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。
8、长期、稳定、持续、高效，是马金斋股指期货量化交易系统的基本追求。
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