马金斋 4月3日股指期货量化波段交易观点与策略

　　一、观点

上个交易日，欧洲主要金融市场因复活节假期休市，美国主要股指大跌，中概30大跌，中国大市值ETF大跌，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨平淡，CRB指数大跌，上个交易日晚间国内文华商品指数平淡，今天早盘亚太主要股指跌幅较大。外围市场对今天国内市场影响大利空。

今天，欧洲主要金融市场开市开市，中华文化市场濒临端午节假期，关注其影响。

上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日大幅增加；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日微幅减少。

　目前，沪深300中期中性，短很较弱，3750有一定支持，4000有一定压力。

  上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅增加，持仓量比前个交易日大幅增加。4个月期指期现差都比前个交易日大幅减少。从基差看，目前空方极强势。目前，4月期指贴水幅度过大，其他3个月期指基差都在正常水平。

二、基本预测：

　　今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：中性。

　　日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测：

　　1、3940的触及概率为40%；

　　2、3770的触及概率为40%。

　　三、交易基本策略：

多些观望，主要考虑买卖沪深300的4月期指和上证50的4月期指。

等待胜算达到或超过80%的机会。

 

附：

量化

1、基准量化因子的选择及量化因子的权重设计。因阶段性行情特性而引入补充性量化因子及权重。

2、量化，才能客观，才能正常、规范、轻松的分析和交易。

3、长期稳定的市场研究和交易，提炼出极有效的量化因子，编制科学合理的模式，才能很好的应用于市场研究和交易。

4、这是很好的股指期货量化交易系统。很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。

5、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。

6、5年、10年、20年，能稳定高效的跑赢市场基准指数。

7、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。

8、长期、稳定、持续、高效，是马金斋股指期货量化交易系统的基本追求。