马金斋 2月9日股指期货量化波段交易观点与策略

　　一、观点

上个交易日，欧洲主要股指大跌，美国主要股指暴跌，中概30暴跌，中国大市值ETF暴跌，美元指数上个交易日至今晨平淡，CRB指数走好，昨天晚间国内文华商品指数走好，今天早盘亚太主要股指大跌。外围市场对今天国内市场影响超级巨大利空。

今天国家统计局公布重要经济数据，关注其影响。

上个交易日，沪深300大跌；沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日大幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。

　目前，沪深300中期中性，短期很弱，3950有较大支持，4200有很大压力。

  上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅减少，持仓量比前个交易日较大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日大幅增加。从基差看，目前空方很强势。目前，2月期指贴水幅度过大，其他3个月期指基差都在正常水平。

  关注春节因素影响。

  今天是星期五，关注周末因素影响。

二、基本预测：

　　今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：中性。

　　日内沪深300的2月期指以下位置触及概率的预测：

　　1、4080的触及概率为50%；

　　2、3910的触及概率为50%。

　　三、交易基本策略：

多些观望，主要考虑买卖沪深300的2月期指和上证50的2月期指。

附：

量化

1、基准量化因子的选择及量化因子的权重设计。因阶段性行情特性而引入补充性量化因子及权重。

2、量化，才能客观，才能正常、规范、轻松的分析和交易。

3、长期稳定的市场研究和交易，提炼出极有效的量化因子，编制科学合理的模式，才能很好的应用于市场研究和交易。

4、这是很好的股指期货量化交易系统。很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。

5、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。

6、5年、10年、20年，能稳定高效的跑赢市场基准指数。

7、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。

8、长期、稳定、持续、高效，是马金斋股指期货量化交易系统的基本追求。