马金斋 2月2日股指期货量化波段交易观点与策略

　　一、观点

上个交易日，欧洲主要股指大跌，美国主要股指升跌互现，中概30大跌，中国大市值ETF大跌，CRB指数升幅较大，美元指数上个交易日至今晨大跌，国内文华商品指数升幅较大，今天早盘亚太主要股指跌幅较大。外围市场对今天国内市场影响利空。

上个交易日，沪深300跌幅较大；沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日大幅增加；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日巨幅增加。

　目前，沪深300中期中性，短期较弱，4200有较大支持，4400有很大压力。

  上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅增加，持仓量比前个交易日大幅增加。4个月期指期现差都比前个交易日大幅减少。从基差看，目前空方稍强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。

二、基本预测：

　　今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：强空。

　　日内沪深300的2月期指以下位置触及概率的预测：

　　1、4320的触及概率为20%；

　　2、4160的触及概率为40%。

　　三、交易基本策略：

主要考虑卖沪深300的2月期指和上证50的2月期指。

附：

量化

1、基准量化因子的选择及量化因子的权重设计。因阶段性行情特性而引入补充性量化因子及权重。

2、量化，才能客观，才能正常、规范、轻松的分析和交易。

3、长期稳定的市场研究和交易，提炼出极有效的量化因子，编制科学合理的模式，才能很好的应用于市场研究和交易。

4、这是很好的股指期货量化交易系统。很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。

5、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。

6、5年、10年、20年，能稳定高效的跑赢市场基准指数。

7、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。

8、长期、稳定、持续、高效，是马金斋股指期货量化交易系统的基本追求。