马金斋 1月9日股指期货量化波段交易观点与策略

　　一、观点

上个交易日，欧洲和美国主要股指升跌互现，美国三大股指与英国富时100指数均创历史新高，中概30大升，中国大市值ETF走好，美元指数走好，CRB指数较弱，国内文华商品指数大升，今天早盘亚太主要股指走好，今晨日经225指数创26年来新高，上个交易日恒生指数创10年来新高。外围市场对今天国内市场影响大利好。

上个交易日，沪深300走好；沪深300成交量比前个交易日大幅增加，沪深两市场总成交量比前个交易日较大幅增加；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日大幅增加。

　目前，沪深300中期较好，短期很好，3970有很大支持，4260有一定压力。

  上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日较大幅增加，持仓量比前个交易日较大幅增加。4个月期指期现差都比前个交易日大幅减少。从基差看，目前多方稍强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。

二、基本预测：

　　今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：强多。

　　日内沪深300的1月期指以下位置触及概率的预测：

　　1、4220的触及概率为50%；

　　2、4080的触及概率为20%。

　　三、交易基本策略：

主要考虑买沪深300的1月期指和上证50的1月期指。

附：

量化

1、基准量化因子的选择及量化因子的权重设计。因阶段性行情特性而引入补充性量化因子及权重。

2、量化，才能客观，才能正常、规范、轻松的分析和交易。

3、长期稳定的市场研究和交易，提炼出极有效的量化因子，编制科学合理的模式，才能很好的应用于市场研究和交易。

4、这是很好的股指期货量化交易系统。很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。

5、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。

6、5年、10年、20年，能稳定高效的跑赢市场基准指数。

7、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。

8、长期、稳定、持续、高效，是马金斋股指期货量化交易系统的基本追求。