2017年12月份交易汇总

一、12月份交易：

12月份共完成58单交易，45单盈利1单持平12单亏损，总净盈利703点。

（其中亏损单主要为策略性锁单造成，以规避日内平仓手续费过高的风险。）。

二、个人交易评价：

12月交易质量极佳。

为12月的交易综合打95分。

附：

一、马金斋交易统计说明：

1、2010年4月16日，沪深300股指期货开市。到2017年12月29日，马金斋盈利点数为14565点。同期沪深300指数上升636点，盈利点数超过沪深300上升点数13929点。

同期上证50指数上升659点，盈利点数超过上证50上升点数13906点。

（马金斋交易统计说明：马金斋交易全部及时在马金斋博客公布；2010年每单买卖全部即时公布，2011年大部分即时公布；2012、2013、2014、2015年的交易大部分截图公布。可追溯马金斋博客“波段交易”栏目有关交易时点内容）。

2、2015年9月7日到2016年11月11日，2017年5月12日到2017年12月29日，交易全部截图公布交易时点。

二、量化

1、基准量化因子的选择及量化因子的权重设计。因阶段性行情特性而引入补充性量化因子及权重。

2、量化，才能客观，才能正常、规范、轻松的分析和交易。

3、长期稳定的市场研究和交易，提炼出极有效的量化因子，编制科学合理的模式，才能很好的应用于市场研究和交易。

4、这是很好的股指期货量化交易系统。很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。

5、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。

6、5年、10年、20年，能稳定高效的跑赢市场基准指数。

7、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。

8、长期、稳定、持续、高效，是马金斋股指期货量化交易系统的基本追求。