2017年4月份交易汇总

一、4月份交易：

4月份共完成8单交易，5单盈利3单亏损，总净盈利16点。

二、个人交易评价：

4月交易质量一般。

为4月的交易综合打60分。

附：

一、马金斋金融衍生品交易系统

马金斋金融衍生品交易系统，在外汇保证金市场和股指期货市场运行已经超过15年。

这个交易系统的核心在于：良好的方向预期子系统，良好的交易轻重把握子系统，良好的止损子系统，良好的平仓子系统，良好的交易节奏把握子系统。

多个子系统的设计基础，都是很高的赢的概率。

这个交易系统，在长期的市场检验中，不断升级和完善。目前，该交易系统为典型量化交易系统。

这个交易系统能很好地在盘整市和单边市中运行。

二、马金斋量化波段交易模式

A、方向预判：市场的长期方向总看为中性，或者说此系统放弃预测长期走势，只集中精力在和交易密切相关的中期和短期走势。

B、此系统的重点在于预测市场的中期走势。这个中期走势，是一个波段。这个波段的幅度和时间长短并不是预测的重点，重点在于这个波段是否在延续、以及这个波段的强弱、波段运行的预期概率。这个波段或者是一个月、或者一个季度、或者半年、或者一年、或者2年，其幅度或者是5%、或者10%、或者50%、或者更多，总之，量化指标系统无根本变化，这个波段就在延续中。

C、此系统也较重视短期预测，短期预测的价值主要在于交易时买卖时点的预测和判断、以及交易量跟随短期预期进行调整。

D、中期和短期方向及市场在这个方向上运行的强弱，决定了交易方向与交易量的变化。

E、此量化指标系统的因子，把马金斋20年金融衍生品交易的各种有益内容全部整合在其中，如趋势、盘整、资金流、基本面分析观、期权理念、指数理念、减少交易摩擦损耗理念、交易节奏理念等，特殊情况下马金斋会结合个人经验对量化系统权重进行适当调整。这个量化系统，和市面流行的只看重K线的量化交易有巨大的异同。这是多维度高概率有机结合的量化系统，这是机械和灵活兼备的量化系统。

F、这个系统的主要研究对象是沪深300、上证50、中证500三大指数，三大指数股指期货、三大指数期权、三大指数ETF、三大指数标的股票四方面投资对象密切相连，研究与交易集中在波段，因此，基本不用过多的增加调研成本，可以跨市场交易，致使这个系统的资金容纳量极大，在万亿以上。

G、量化交易的特点是客观、稳定、轻松。我认为，期货交易的前提是要让交易者身心更健康，而不是相反，目前的量化波段交易，正是达到这样工作目的的极佳交易模式。

H、个人评价：结合过往业绩与综合预期，这个交易系统能很好的战胜指数，取得良好收益。时间越久，取得良好业绩的概率会越大。马金斋对这个系统稳定长期较大幅度取胜于市场有极高的信心。

三、马金斋交易统计说明：

1、2010年4月16日，沪深300股指期货开市。到2017年4月30日，马金斋盈利点数为13024点。同期沪深300指数上升45点，盈利点数超过沪深300上升点数12979点。

（马金斋交易统计说明：马金斋交易全部及时在马金斋博客公布；2010年每单买卖全部即时公布，2011年大部分即时公布；2012、2013、2014、2015年的交易大部分截图公布。可追溯马金斋博客“波段交易”栏目有关交易时点内容）。

2、2015年9月7日到2016年11月11日，马金斋交易全部及时在马金斋博客公布；交易全部截图公布交易时点。