今年三个月余交易小结及交易理念说明
一、交易：
今年前三个月余，总共完成16单交易。
14单盈利2单亏损。
按照月份统计的三个月余总净盈利199点。
因为12月末有156点的账面亏损持仓进入今年1月，目前持仓为正收益，今年三个月余的实际总净盈利为355点。
今年三个月余全部交易上证50股指期货，全部为买单。
这边统计按照平仓后进行点数统计。
今年三个月余沪深300指数上升207点，实际盈利点数超过沪深300指数上升点数148点；
今年三个月余上证50指数上升102点，实际盈利点数超过上证50指数上升点数253点；

二、交易评价及理念说明：
1、这三个月余大方向预判正确，整体交易质量很好；
2、三个月余的总交易次数适当，交易该慢的时候能慢下来，该快的时候能快起来，有效的抑制了风险，有效的发展了盈利，在轻重快慢中，争取到了盈利的大概率。同时也很好的减少了交易损耗成本。
3、方向研判与交易结合很好，做到了知行合一。

附：
一、马金斋金融衍生品交易系统
马金斋金融衍生品交易系统，在外汇保证金市场和股指期货市场运行已经超过15年。
这个交易系统的核心在于：良好的方向预期子系统，良好的交易轻重把握子系统，良好的止损子系统，良好的平仓子系统，良好的交易节奏把握子系统。
多个子系统的设计基础，都是很高的赢的概率。
这个交易系统，在长期的市场检验中，不断升级和完善。目前，该交易系统为典型量化交易系统。
这个交易系统能很好地在盘整市和单边市中运行。

二、马金斋股指期货量化波段交易模式
A、方向预判：市场的长期方向总看为中性，或者说此系统放弃预测长期走势，只集中精力在和交易密切相关的中期和短期走势。
B、此系统的重点在于预测市场的中期走势。这个中期走势，是一个波段。这个波段的幅度和时间长短并不是预测的重点，重点在于这个波段是否在延续、以及这个波段的强弱、波段运行的预期概率。这个波段或者是一个月、或者一个季度、或者半年、或者一年、或者2年，其幅度或者是5%、或者10%、或者50%、或者更多，总之，量化指标系统无根本变化，这个波段就在延续中。
C、此系统也较重视短期预测，短期预测的价值主要在于交易时买卖时点的预测和判断、以及交易量跟随短期预期进行调整。
D、中期和短期方向及市场在这个方向上运行的强弱，决定了交易方向与交易量的变化。
E、此量化指标系统的因子，把马金斋20年金融衍生品交易的各种有益内容全部整合在其中，如趋势、盘整、资金流、基本面分析观、期权理念、指数理念、减少交易摩擦损耗理念、交易节奏理念等，特殊情况下马金斋会结合个人经验对量化系统权重进行适当调整。这个量化系统，和市面流行的只看重K线的量化交易有巨大的异同。这是多维度高概率有机结合的量化系统，这是机械和灵活兼备的量化系统。
F、这个系统的主要研究对象是沪深300、上证50、中证500三大指数，三大指数股指期货、三大指数期权、三大指数ETF、三大指数标的股票四方面投资对象密切相连，研究与交易集中在波段，因此，基本不用过多的增加调研成本，可以跨市场交易，致使这个系统的资金容纳量极大，在万亿以上。
G、量化交易的特点是客观、稳定、轻松。我认为，期货交易的前提是要让交易者身心更健康，而不是相反，目前的量化波段交易，正是达到这样工作目的的极佳交易模式。
H、个人评价：结合过往业绩与综合预期，这个交易系统能很好的战胜指数，取得良好收益。时间越久，取得良好业绩的概率会越大。马金斋对这个系统稳定长期较大幅度取胜于市场有极高的信心。
三、马金斋交易统计说明：
1、2010年4月16日，沪深300股指期货开市。到2017年4月7日，马金斋盈利点数为13063点。
（马金斋交易统计说明：马金斋交易全部及时在马金斋博客公布；2010年每单买卖全部即时公布，2011年大部分即时公布；2012、2013、2014、2015年的交易大部分截图公布。可追溯马金斋博客“波段交易”栏目有关交易时点内容）。
2、2015年9月7日到2016年11月11日，马金斋交易全部及时在马金斋博客公布；交易全部截图公布交易时点。