马金斋投资观念梳理
1、长远和稳定
目前我个人预定还有20年金融市场前线交易时间，以后的20年，本金止损线定为20%，止损线为铁纪。20年的资金最大回撤线定为20，这是重要的自我约束线。
（巴菲特86岁还在亲自操作巨大资金，查理.芒格93岁还战斗在资本市场前线。用巴菲特的话说，伯克希尔公司有不成文的规定，就是工作年龄不许超过100岁，，，，我的思想在不断和巴菲特趋近，也许5年或10后我也会说，工作到100岁为止，到时看吧。）
以后20年的每年盈利预期定为20%及高于沪深300指数10个百分点。不追求短期高得离谱的盈利率，追求稳定和长远。以后20年的每年盈利率分布如果是这样，我认为就很健康，如：30%、20%、5%、10%、60%、2%、40%、-7%、22%、80%、20%、40%、12%、、、、、
多数交易时段交易资金并不放大杠杆，而是利用总权益6成左右资金交易；随着量化指标系统显示预期交易胜率的提升，相应提高资金利用率，但最大的资金杠杆倍数在风险可控范围内。
这样的资金管理规划，有效的抑制风险，机会来临时能很好的捕捉机会。
2、个人“能力圈”的界定与加固
重在研究上证50指数、沪深300指数。2010年4月16日到2015年4月15日全交易沪深300股指期货，近1年多重在交易上证50股指期货。
沪深300股指期货和上证50股指期货为最重要研究和交易标的。
兼研究中证500指数及中证500股指期货。
对三大指数的研究是个长期的过程，研究的深入，实为在加固这个清晰的“能力圈”。
3、马金斋交易系统的市场容量
马金斋交易为量化波段交易，按照2015年9月2日开始的中金所严厉的限制性规定，主要是奇高的平今仓手续费、一个品种日内10手新单、40%保证金，考虑马金斋交易可以自由完成2-3天短线交易的条件，股指期货市场容量3000万，如果不考虑2-3天短线，尊重基本的波段交易，市场容量会放大2-5倍，也就是6000万到1.5亿。
目前看，2017年中金所放松限制的可能性极高，这样，股指期货市场容量会相应的增加。如果恢复到2015年限制性规定以前，单股指期货市场就可容纳100-200亿资金。
另外，上证50ETF、上证50指数的50只股票、上证50ETF期权、沪深300ETF、沪深300指数的300只股票，这些品种，只是马金斋潜心研究的上证50指数和沪深300指数极易衔接品种，而马金斋量化波段交易，也利于把研究成果利用到这些品种的交易，这些品种的市场容量是巨大的，保守估计在5000亿以上。
4、量化波段分析与交易系统简介
A、市场的长期方向总看为中性，或者说此系统放弃预测长期走势，只集中在和交易密切相关的中期和短期走势。
B、此系统的重点在于预测市场的中期走势。这个中期走势，是一个波段。这个波段的幅度和时间长短并不是预测的重点，重点在于这个波段是否在延续、以及这个波段的强弱、波段运行的预期概率。这个波段或者是一个月、或者一个季度、或者半年、或者一年、或者2年，其幅度或者是5%、或者10%、或者50%、或者更多，总之，量化指标系统无根本变化，这个波段就在延续中。
C、此系统也较重视短期预测，短期预测的价值主要在于交易时买卖时点的预测和判断、以及交易量跟随短期预期进行调整。
D、中期和短期方向及市场在这个方向上运行的强弱，决定了交易方向与交易量的变化。