马金斋 7月18日股指期货波段交易观点与策略

　　一、观点

    上个交易日，欧洲和美国主要股指平淡，道琼斯工业指数与标准普尔指数同创历史新高，中概30大跌，中国大市值ETF稍弱，CRB指数大跌，美元指数大升，今天早盘亚太股市主要股指平淡，外围市场表现对今天国内市场影响中性。

    上周五证监会发布了2016年证券公司分类结果，中信证券、海通证券、国信证券、广发证券、华泰证券、方正证券、兴业证券等多家券商遭遇降级，巨大利空今天市场。

    上个交易日，沪深300平淡；沪深300成交量和沪深两市场总成交量都有比上个交易日小幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比上个交易日小幅减少。

　　目前，沪深300中期中性，短期很强，3180有一定支持，3300有一定压力。

　　上个交易日，沪深300股指期货成交量大幅减少，持仓量巨幅减少。主力合约贴水33点。3个月期指期现差都和上个交易日接近。3个月期指全贴水收市。从基差看，目前空方很强势。目前，3个月期指贴水幅度都过大。

　　二、近期行情基本特点：

2月以来上升，3月中旬以来中性盘整。

    三、基本预测：

　　今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：强多。

　　日内沪深300的8月期指以下位置触及概率的预测：

　　1、3330的触及概率为50%；

　　2、3150的触及概率为30%。

　　四、盘前1机会：

　　今日盘前1机会：2180买上证50的8月期指，2090损，2500止盈。

　　五、交易基本策略：

主要考虑买上证50的8月期指。中线交易。

附：

马金斋量化交易系统的建立  原创 2016-3-26

深蓝战胜卡斯帕罗夫，阿尔法狗战胜李世石，促使马金斋更明确个人股指期货交易系统为量化交易系统。

马金斋致力于金融衍生品交易近20年，在大量连续的交易中，长期借用一些量化指标辅助分析与交易。2010年开始交易国内股指期货，2010年，2012年，2013年，2015年，2016年，这几个年份，交易量化指标指引交易方面不断升级。

目前的马金斋量化交易系统已经极接近完全的程序化交易，大部分分析与交易的任务已经由市场量化指标完成。马金斋留下10%的个人主观权力，以应对复杂的市场，或作短期的量化指标调整，或作基本面信息的量化处理。

高级的量化交易系统，带给交易员的是极高的胜算、极佳的交易心态，帮助交易员让交易轻松、科学、稳定、高效。

马金斋量化交易系统，与阿尔法狗的“双大脑”有异曲同工之美，这正是马金斋能稳定赢得良好业绩的核心所在。一个大脑同样是价值网络（Value Network），重在对整体局面的判断，这个大脑不直接参与交易，但却大大提升交易的胜算；另一个大脑是交易策略网络（Policy Network），预测何时进行买卖的的最佳概率。双大脑的有机结合，共同形成马金斋量化交易系统。

看到阿尔法狗的双大脑，和马金斋交易系统如此相似，马金斋很激动和兴奋，随即又归于平静。是呀，良好的量化系统都会有很多相似之处。