两组图表对照及马金斋股指期货交易的认识
股指期货交易，与国内股票交易相比有明显的优势。
一个优势是：双向交易机制，交易并无牛熊周期。如果交易技术与交易状态好，业绩曲线会是典型的上升，中间伴随小的回撤。
几乎没有好的和坏的市场之分，只有坏的交易与好的交易之分。
震荡市，你看准了吗？那就高抛低吸，L-B,H-S；
趋势市，你确信吗？那就坚定跟随趋势，盈利-平仓，继续跟趋势，加码跟趋势。
股指期货，只有判断市场水平的高低，并无好做与不好做的市场。
盈利了，是你行；亏损了，不许怪罪市场，只能从自己身上找原因。
第二个优势，是保证金交易。不要轻易放大你的交易杠杆，理性、慎重，对杠杆要有极清晰的认识。
胜利了，不要飘飘然，把杠杆放大到离谱的程度。
杆杆的应用，要做到适时及风险可控。什么时候用杠杆，很讲究，要到对行情的确信度达到一定水准时才用，一倍、二倍、三倍。目前马金斋的量化交易系统，明确指示马金斋何时用1倍杠杆、何时用二倍杠杆。
风险可控，就是出现最大的风险时，仍在能容许的范围。这样，用杠杆交易时，你才不慌，你才不会因为交易时小的资金回撤而过度紧张。
杆杆，给了投资人更大的投资空间。
2015年9月2日中金所新规的限制性措施，对马金斋来说，影响很有限，马金斋随即做了很好的适应性调整。
对于投机账户单品种每次交易限制10手单，如果按照1000万账户，每次交易10手，如果日内极想增加交易手数，可以在相邻品种增加，如果不是特殊行情，可考虑次日增加手数，以致考虑第三日增加手数。这样，单个投机账户，1000万以下资金，此方面的限制性影响就极小，基本可以自由交易。应对这方面的限制，单账户资金不超过2000万为佳。
对于2015年9月2日中金所新规的奇高日内平仓手续费限制性措施，马金斋波段交易是基础，基本不会日内平仓。2015年9月到2016年3月，有极少数超过30点盈利的单日内平仓；2016年4月到7月，无一单日内平仓。目前的策略，在此项限制性措施不变的情况下，杜绝日内平仓单。
对于2015年9月2日中金所新规的极低杆杆率限制性措施，因马金斋在这段时期采取更谨慎策略，目前中金所给予的杆杆够用，此限制性因素基本全无影响。

附1：
马金斋交易统计说明：
1、2010年4月16日，沪深300股指期货开市。到2016年7月8日，马金斋盈利点数为11999点。
（马金斋交易统计说明：马金斋交易全部及时在马金斋博客公布；2010年每单买卖全部即时公布，2011年大部分即时公布；2012、2013、2014、2015年的交易大部分截图公布。可追溯马金斋博客“波段交易”栏目有关交易时点内容）。
2、2015年9月7日到2016年7月8日，马金斋交易全部及时在马金斋博客公布；交易全部截图公布交易时点。
3、2016年3月初，马金斋更明确个人交易为量化交易。2016年3月1日到2016年7月8日，马金斋盈利点数为1120点。

先看第一组图表：
马金斋量化交易系统确立后的交易与期间沪深300指数和上证50指数对照。时间在2016年3月1日到2016年7月8日，期间马金斋主要交易上证50股指期货主力合约。期间，马金斋盈利1120点，沪深300升315点，上证50升204点；

第二组图表：
2010年4月16日到2016年7月8日，期间，马金斋主要交易沪深300股指期货主力合约，辅上证50股指期货主力合约，极少交易中证500股指期货主力合约。期间，马金斋盈利11999点，沪深300跌202点；