马金斋 7月7日股指期货波段交易观点与策略

　　一、观点

    上个交易日，欧洲主要股指大跌，美国主要股指走好，中概30跌幅较大，中国大市值ETF平淡，CRB指数稍好，美元指数稍弱，今天早盘亚太股市主要股指升跌互现，外围市场表现对今天国内市场影响中性。

    上个交易日，沪深300走好；沪深300成交量比上个交易日小幅增加，沪深两市场总成交量比上个交易日较大幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比上个交易日大幅增加。

　　目前，沪深300中期中性，短期较好，3180有一定支持，3260有一定压力。

　　上个交易日，沪深300股指期货成交量巨幅增加，持仓量小幅减少。主力合约贴水32点。4个月期指期现差都和上个交易日接近。4个月期指全贴水收市。从基差看，目前空方很强势。目前，4个月期指贴水幅度都过大。

　　二、近期行情基本特点：

2月以来上升，3月中旬以来中性盘整。

    三、基本预测：

　　今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：强多。

　　日内沪深300的7月期指以下位置触及概率的预测：

　　1、3280的触及概率为40%；

　　2、3090的触及概率为5%。

　　四、盘前1机会：

　　今日盘前1机会：2140买上证50的7月期指，2050损，2500止盈。

　　五、交易基本策略：

主要考虑买上证50的7月期指。中线交易。

附：

马金斋量化交易系统的建立  原创 2016-3-26

深蓝战胜卡斯帕罗夫，阿尔法狗战胜李世石，促使马金斋更明确个人股指期货交易系统为量化交易系统。

马金斋致力于金融衍生品交易近20年，在大量连续的交易中，长期借用一些量化指标辅助分析与交易。2010年开始交易国内股指期货，2010年，2012年，2013年，2015年，2016年，这几个年份，交易量化指标指引交易方面不断升级。

目前的马金斋量化交易系统已经极接近完全的程序化交易，大部分分析与交易的任务已经由市场量化指标完成。马金斋留下10%的个人主观权力，以应对复杂的市场，或作短期的量化指标调整，或作基本面信息的量化处理。

高级的量化交易系统，带给交易员的是极高的胜算、极佳的交易心态，帮助交易员让交易轻松、科学、稳定、高效。

马金斋量化交易系统，与阿尔法狗的“双大脑”有异曲同工之美，这正是马金斋能稳定赢得良好业绩的核心所在。一个大脑同样是价值网络（Value Network），重在对整体局面的判断，这个大脑不直接参与交易，但却大大提升交易的胜算；另一个大脑是交易策略网络（Policy Network），预测何时进行买卖的的最佳概率。双大脑的有机结合，共同形成马金斋量化交易系统。

看到阿尔法狗的双大脑，和马金斋交易系统如此相似，马金斋很激动和兴奋，随即又归于平静。是呀，良好的量化系统都会有很多相似之处。

也许你会问：你的交易系统这么好，为什么今年1月份会大亏损？是这样的，在1月的行情中，马金斋的交易系统表现不是很好，但仍有许多成功之处。当时马金斋的波段交易幅度设计也有问题，还有马金斋个人主观权利运用的问题，那时马金斋量化交易系统的客观成分比现在要小，1月惨败与阿尔法狗事件后，马金斋提高了交易系统的客观成分，降低了主观成分。如果好的按照交易系统进行交易，1月份业绩要好许多，取得正收益的可能性很大。

阿尔法狗事件后，马金斋加重交易系统的客观成分。今年3月份业绩很好。上周（0321-0325）的行情让交易系统大受考验，系统内的一部分因子表现不佳，但整体系统表现较好，仍取得很好战绩。马金斋3月份交易的交易方向与轻重缓急把控，是量化交易系统的良好实践。

后续如何？

留待时间检验吧。

相信，具有良好交易基础的马金斋设计出来的量化交易系统将是业内优异之作。