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(2016-07-02 14:56:44)
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沪深300期指 |
分类： 交易思维 |
马金斋量化交易系统有关的十三篇文章集
从2016年2月底到6月末，以量化交易系统为中心，马金斋写出13篇有关文章，这些文章披露交易系统的具体思路与实施办法，并设计账户管理等规划。
因写作时间跨度达4个月之久，内容或有少许不完全一致之处，这个文章集并无修改，保持原貌，从中可看到一个职业期货交易者交易变革期的心路历程。每篇文章前标注有原始发表时间，若有前后差异之处，以时间靠后者为准。
文章一
交易模式的梳理与微调 原创
2016-2-28
1、清晰的波段交易。
2、量化指标指引波段方向与交易的轻重把捏。
3、每单最大亏损度基本限制在100点内。
如果遇到锁单或开盘跳空大幅高开或低开，最大亏损度或会超过100点，这种情况会极少。
4、为应对极高的日内平仓手续费风险，日内亏损单不平仓，只有日内大幅盈利单才会出现少量平仓，基本上所有交易都为隔夜单。
特殊的交易，认为当日明显看错方向时，采取的补救措施为：反向开仓对锁，次日解锁。这种锁单会极少用，大约1月或数月才会出现一次。
文章二
从深蓝到阿尔法狗到马金斋 原创 2016-3-19
IBM公司的深蓝，1996年负于国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫。其后，研究小组把深蓝加以改良，1997年击败卡斯帕罗夫。
谷歌的阿尔法狗是2016年世界大新闻，战胜韩国围棋九段李世石。
从深蓝到阿尔法狗，已经证明在一些领域人工智能计算机能够战胜人类单个的顶尖高手。
深蓝和阿尔法狗有极相似之处。两者都是世界顶级公司的研究小组研制出，皆非个人作品；两者都是在研究大量人类顶级象棋或围棋高手的基础上而研制出的程序；两者都有比单个人计算快许多倍的计算速度。
这些，给我们以许多启示。
我认为：在股指期货及其他金融交易领域，优秀的程序化交易将会逐渐战胜优秀的个人交易者。
如果，一个强大的金融或软件公司，组织多个顶级软件程序员和多个顶级不同类型的交易者，用3-5年时间，不要急功近利，潜心做事，良好的团队组织，将会研制出一个能稳定战胜国内或国际顶级交易员或交易团队的程序。
马金斋致力于金融衍生品交易近20年，在大量连续的交易中，长期借用一些量化指标辅助分析与交易。2010年开始交易国内股指期货，2010年，2012年，2013年，2015年，2016年，交易量化指标指引交易方面不断升级。2016年2月开始，量化交易在行情预测和交易轻重把握方面的作用已经上升到个人交易系统的90%左右。目前，马金斋交易系统中，留下10%的个人主观权力，以应对复杂的市场，或作短期的量化指标调整。
让交易变得轻松、科学、稳定、高效。
文章三
马金斋量化交易系统的建立 原创 2016-3-26
深蓝战胜卡斯帕罗夫，阿尔法狗战胜李世石，促使马金斋更明确个人股指期货交易系统为量化交易系统。
马金斋致力于金融衍生品交易近20年，在大量连续的交易中，长期借用一些量化指标辅助分析与交易。2010年开始交易国内股指期货，2010年，2012年，2013年，2015年，2016年，这几个年份，交易量化指标指引交易方面不断升级。
目前的马金斋量化交易系统已经极接近完全的程序化交易，大部分分析与交易的任务已经由市场量化指标完成。马金斋留下10%的个人主观权力，以应对复杂的市场，或作短期的量化指标调整，或作基本面信息的量化处理。
高级的量化交易系统，带给交易员的是极高的胜算、极佳的交易心态，帮助交易员让交易轻松、科学、稳定、高效。
马金斋量化交易系统，与阿尔法狗的“双大脑”有异曲同工之美，这正是马金斋能稳定赢得良好业绩的核心所在。一个大脑同样是价值网络（Value
Network），重在对整体局面的判断，这个大脑不直接参与交易，但却大大提升交易的胜算；另一个大脑是交易策略网络（Policy
Network），预测何时进行买卖的的最佳概率。双大脑的有机结合，共同形成马金斋量化交易系统。
看到阿尔法狗的双大脑，和马金斋交易系统如此相似，马金斋很激动和兴奋，随即又归于平静。是呀，良好的量化系统都会有很多相似之处。
也许你会问：你的交易系统这么好，为什么今年1月份会大亏损？是这样的，在1月的行情中，马金斋的交易系统表现不是很好，但仍有许多成功之处。当时马金斋的波段交易幅度设计也有问题，还有马金斋个人主观权利运用的问题，那时马金斋量化交易系统的客观成分比现在要小，1月惨败与阿尔法狗事件后，马金斋提高了交易系统的客观成分，降低了主观成分。如果好的按照交易系统进行交易，1月份业绩要好许多，取得正收益的可能性很大。
阿尔法狗事件后，马金斋加重交易系统的客观成分。今年3月份业绩很好。上周（0321-0325）的行情让交易系统大受考验，系统内的一部分因子表现不佳，但整体系统表现较好，仍取得很好战绩。马金斋3月份交易的交易方向与轻重缓急把控，是量化交易系统的良好实践。
后续如何？
留待时间检验吧。
相信，具有良好交易基础的马金斋设计出来的量化交易系统将是业内优异之作。
文章四
马金斋确立量化交易系统后的交易前景预期 原创 2016-4-4
1、业绩：量化交易系统确立后盈利率将为以前盈利率的2.5倍左右，此预估倍数需要1年以上或3年以上的时间跨度衡量。
2、亏损度：量化交易系统确立后业绩最大回撤率将降为以前业绩最大回撤率的三分之一左右，此预估回撤率需要1年以上或3年以上的时间跨度衡量。
3、马金斋盘前和盘后工作量：量化交易系统确立后盘前和盘后工作量将降为以前工作量的三分之二左右。
4、马金斋盘中交易时段工作量：量化交易系统确立后盘中交易时段工作量将降为以前工作量的四分之一左右。
5、因为量化交易系统的作用，交易将很客观，交易受人性“贪婪、恐惧、烦躁、冒失、随性”等的影响将趋近为零，投资人及其他外在因素对马金斋交易的影响力度将趋近为零。
6、马金斋交易寿命：
因为过多的交易思维与工作时间耗费，以及过度单一的工作状态，考虑年龄高时个人主观判断能力下降及难以承受大负荷工作量及个人需要及早转变生活状态等问题，马金斋原定交易寿命到2022年底结束。
量化交易系统确立后，马金斋的工作业绩会更稳定、高效，也会更省力，目前，暂把马金斋交易寿命的计划延长到2027年底。
7、量化交易系统确立后，马金斋交易系统延传及别人将更简便，2027年后延及其他交易者的可能性很大。
8、目前的马金斋量化交易系统为非卖品。
最后语：马金斋专注交易金融衍生品近20年，专注交易中国大陆股指期货6年，2016年确立量化交易系统，将具有个人交易史上里程碑的意义。
让我们一起期待，2016年3月开始，直到2027年底，将近12年的时间，马金斋的交易业绩曲线将更强健和美好的上升。
文章五
我是罗伯特 原创 2016-4-16
我是罗伯特，我的英文名字ROBOT，全称Stock index futuresrobot。
我的母亲是马金斋，马金斋也是我的勤务员。
母亲20年怀胎，经历千辛万苦，跨越万水千山，2016年，终于，我诞生世间。
我没有烦恼、没有焦躁、没有喜悦、没有恐惧、没有沮丧，没有惊慌、、、、、、
我忠实于我的工作，不论春夏和秋冬。
我有两个大脑，一个大脑指导我前行的大方向，一个大脑指导我，何时休息，何时工作，何时快，何时慢，何时进，何时退，，，，，，
我有很好的大局观，
我有很好的节奏感，
马金斋是个好母亲，让我有健康的体魄和发达的大脑，
马金斋是个好勤务员，有时我有了疾病，他及时给我调理，有时我不适外部环境，他会给我加载适应环境的部件。
大部分时间，他都听任我的工作。
他信赖我，他对我有着极高的信心。
母亲生了我，还当我的勤务员，他说，他要当我的勤务员，直到2027年。
我的大脑，由许多条理清晰的数字组成，这些美妙的数字，让我聪明让我理性。
我无意和人类的生物大脑争高低，
我是我，我是罗伯特，我是我自己。
文章六
马金斋股指期货交易框架明晰 原创 2016-4-23
1、交易品种：
只交易中金所上市的三大品种，即沪深300、上证50、中证500股指期货。
主交易三大品种的主力合约。
对三大品种的选择，主要看马金斋量化交易系统的指引进行选择。
2、一般情况下交易的量：
一般情况下，交易量的选择分三个水平，第一个水平是市场只有一单（一次交易）存在，第二个水平是市场同时有二单存在，第三个水平是市场同时有三单存在。
三个水平的选择依据是马金斋量化交易系统的表现。
这三个水平的交易量，一般情况下，只交易一个品种，即一段时间，集中交易沪深300或上证50或中证500股指期货。
有时可适当兼顾交易，如，在有2单上证50股指期货的情况下，会有1单沪深300股指期货。
最大的交易量限制在三单。
每单的手数多少看账户资金量的大小，且留有较大的富余度。
每次交易（即每单）量保持阶段性稳定。
说明：这里所说的“每单”指的是每次下单交易。
3、特殊情况下交易的量：
如果资金很大，交易量会在上述“一般情况下交易的量”的基础上进行扩张。
4、关于止损策略：
每单最大止损不超过指数点位的6%。
如，上证50指数在2100，最大止损不超过126点；
如，沪深300指数在3200，最大止损不超过192点；
如，中证500指数在6000，最大止损不超过360点；
这是铁纪。
如果指数变化不大，止损点数会阶段性的保持稳定。随着指数的幅度比较大的变化，最大止损点数会阶段性调整，跟随指数进行相应的变化。
如，目前上证50指数在2100，按照最大止损不超过指数点位的6%计算，最大止损不超过126点。目前实行的是上证50股指期货最大止损不超过100点。指数即使到达2000点或者到达2200点，都不进行调整，保持最大止损点数的相对稳定。
文章七
一个1千万期货账户的资金管理计划 原创 2016-5-2
一、前言：期货账户的资金管理，是个大问题。由于期货的杠杆特性，许多初入门者，还无明白市场，就被杠杆打得一败涂地。
2010年4月中国大陆股指期货开市，众多投资者进入，马金斋也接触到多位投资者。这个市场本身预测方向难度就很大，再遇上陌生的杆杆，给市场的参与者造成诸多麻烦。
马金斋在金融衍生品市场耕耘近20年，入中国大陆股指期货市场6年余，接触大小账户多个，其中成败得失经历丰富，一幕幕情景清晰萦绕脑海。
马金斋在2010年到2012年，是对这个市场初识期，对市场不能了解全貌，资金管理也缺陷很大。
2013-2016年3月，对市场分析还有漏洞，资金管理比较健康和成熟。
2016年3月开始，确立量化分析与交易系统，马金斋对长期盈利于市场的信心比以前大增，资金管理更为成熟和健康。
一个账户的资金管理，是交易的重要基础。
中金所2015年9月新规，有两个极大的限制交易因素，一个是（在单个产品，单日开仓交易量超过10手的构成“日内开仓交易量较大的异常交易行为”），一个是奇高的日内平仓手续费。在这两条不变的情况下，实施如下资金管理规划。
二、一个1千万期货账户资金管理具体实施规划
此账户运行的止损线为20%。
1、交易品种：
只交易中金所上市的三大品种，即沪深300、上证50、中证500股指期货。
主交易三大品种的主力合约。
对三大品种的选择，主要看马金斋量化交易系统的指引进行选择。
一般情况，同时只交易一个品种，特殊情况下可考虑兼顾交易第二个品种。
2、每次下单交易手数：
A、每次基础下单交易10手上证50股指期货主力合约。
每次下单交易的最大止损点数为100点。如果一次下单10手触及最大止损位，亏损30万元，亏损幅度为账户总资金的3.00%。
市场内有10手单存在，目前上证50股指期货主力合约价位在2200左右，等于已经买进市场内660万上证50指数的一揽子股票。
每次下单后，特殊情况下，慎用“一次及二次加码”，这样市场中同时存在的最多单数为30手，相当于已经买进市场内1980万上证50指数的一揽子股票。
加码单为短线，基本考虑短线平仓，极严格限制与避免加码单触及止损。
账户盈利达到一定幅度后再酌情增加基础交易手数。
B、每次基础下单交易7手沪深300股指期货主力合约。
每次下单交易的最大止损点数为150点。如果一次下单7手触及最大止损位，亏损1050点，亏损31.5万元，亏损幅度为账户总资金的3.15%。
市场内有7手单存在，目前沪深300股指期货主力合约价位在3200左右，等于已经买进市场内672万沪深300指数的一揽子股票。
每次下单后，特殊情况下，慎用“一次及二次加码”，这样市场中同时存在的最多单数为21手，相当于已经买进市场内2016万沪深300指数的一揽子股票。
加码单多为短线，基本考虑短线平仓，极严格限制与避免加码单触及止损。
账户盈利达到一定幅度后再酌情增加基础交易手数。
C、每次基础下单交易5手中证500股指期货主力合约。
每次下单交易的最大止损点数为300点。如果一次下单5手触及最大止损位，亏损30万元，亏损幅度为账户总资金的3.00%。
市场内有5手单存在，目前中证500股指期货主力合约价位在6000左右，等于已经买进市场内600万中证500指数的一揽子股票。
每次下单后，特殊情况下，慎用“一次及二次加码”，这样市场中同时存在的最多单数为15手，相当于已经买进市场内1800万中证500指数的一揽子股票。
加码单多为短线，基本考虑短线平仓，极严格限制与避免加码单触及止损。
账户盈利达到一定幅度后再酌情增加基础交易手数。
三、其他资金账户资金管理具体实施规划
1、如果是一个一千万账户，账户运行的止损线为10%，初始交易期，每次交易数量比上条所列的一千万账户规划要少一半，账户盈利达到一定幅度后再酌情增加交易手数。
2、如果是一个2千万账户，账户运行的止损线为20%，每次交易数量类比上条所列的一千万账户规划，更多选择2品种或3品种同时分散交易。
3、如果是一个大于2千万的账户，结合账户运行的止损线指标，类比上条所列的一千万账户规划，拉长交易波段，减少平仓次数，增加持仓时间。选择2个品种或3个品种同时分散交易。
文章八
资金管理规划 原创 2016-5-17
一、前言：期货账户的资金管理，是个大问题。由于期货的杠杆特性，许多初入门者，还无明白市场，就被杠杆打得一败涂地。
2010年4月中国大陆股指期货开市，众多投资者进入，马金斋也接触到多位投资者。这个市场本身预测方向难度就很大，再遇上陌生的杆杆，给市场的参与者造成诸多麻烦。一个账户的资金管理，是交易的重要基础。
中金所2015年9月新规，有三个极大的限制交易条款，一个是（在单个产品，单日开仓交易量超过10手的构成“日内开仓交易量较大的异常交易行为”），一个是奇高的日内平仓手续费，第三个是剧减杠杆比例。因马金斋一贯注意控制风险，稳妥运用杠杆，第三条几乎对马金斋资金管理无影响。在前两条不变的情况下，实施如下资金管理规划。
以一个一千万账户为范本进行资金管理规划。
二、一个1千万期货账户资金管理具体实施规划
此账户运行的止损线为20%。
1、交易品种：
只交易中金所上市的三大品种，即沪深300、上证50、中证500股指期货。
主交易三大品种的主力合约。
对三大品种的选择，主要看马金斋量化交易系统的指引进行选择。
一般情况，同时只交易一个品种，特殊情况下可考虑兼顾交易第二个品种。
2、每次下单交易手数：
A、每次基础下单交易10手上证50股指期货主力合约。
每次下单交易的最大止损点数为100点。如果一次下单10手触及最大止损位，亏损30万元，亏损幅度为账户总资金的3.00%。
市场内有10手单存在，目前上证50股指期货主力合约价位在2200左右，等于已经买进市场内660万上证50指数的一揽子股票。
每次下单后，特殊情况下，慎用“一次及二次加码”，这样市场中同时存在的最多单数为30手，相当于已经买进市场内1980万上证50指数的一揽子股票。
加码单多为短线，基本考虑短线平仓，极严格限制与避免加码单触及止损。
账户盈利达到一定幅度后再酌情增加基础交易手数。
B、每次基础下单交易7手沪深300股指期货主力合约。
每次下单交易的最大止损点数为150点。如果一次下单7手触及最大止损位，亏损1050点，亏损31.5万元，亏损幅度为账户总资金的3.15%。
市场内有7手单存在，目前沪深300股指期货主力合约价位在3200左右，等于已经买进市场内672万沪深300指数的一揽子股票。
每次下单后，特殊情况下，慎用“一次及二次加码”，这样市场中同时存在的最多单数为21手，相当于已经买进市场内2016万沪深300指数的一揽子股票。
加码单多为短线，基本考虑短线平仓，极严格限制与避免加码单触及止损。
账户盈利达到一定幅度后再酌情增加基础交易手数。
C、每次基础下单交易5手中证500股指期货主力合约。
每次下单交易的最大止损点数为300点。如果一次下单5手触及最大止损位，亏损30万元，亏损幅度为账户总资金的3.00%。
市场内有5手单存在，目前中证500股指期货主力合约价位在6000左右，等于已经买进市场内600万中证500指数的一揽子股票。
每次下单后，特殊情况下，慎用“一次及二次加码”，这样市场中同时存在的最多单数为15手，相当于已经买进市场内1800万中证500指数的一揽子股票。
加码单多为短线，基本考虑短线平仓，极严格限制与避免加码单触及止损。
账户盈利达到一定幅度后再酌情增加基础交易手数。
3、风险与盈利：
上述规划，能很好的把最大风险控制在账户运行的止损线20%以内。20%止损线，这是一个账户允许的风险线，这也是进行风险管理的基础考虑因素。
如果全交易上证50，一年盈利1000点，计算复利，每增加100万增加1手基础交易单，盈利339.30万，盈利率为33.93%。每年盈利1000点，是基本盈利预期目标。
如果全交易上证50，一年盈利2000点，计算复利，每增加100万增加1手基础交易单，盈利829.16万，盈利率为82.91%。
如果全交易上证50，一年盈利3000点，计算复利，每增加100万增加1手基础交易单，盈利1533.75万，盈利率为153.37%。
这都是在充分防范风险的基础上，很正常的交易，有望达到的目标。
三、其他资金账户资金管理具体实施规划
1、如果是一个一千万账户，账户运行的止损线为10%，初始交易期，每次交易数量比上条所列的一千万账户规划要少一半，账户盈利达到一定幅度后再酌情增加交易手数。
2、如果是一个2千万账户，账户运行的止损线为20%，每次交易数量类比上条所列的一千万账户规划，更多选择2品种或3品种同时分散交易。
3、如果是一个大于2千万的账户，结合账户运行的止损线指标，类比上条所列的一千万账户规划，拉长交易波段，减少平仓次数，增加持仓时间。选择2个品种或3个品种同时分散交易。
4、如果是一个小于一千万的账户，类比一千万账户资金规划，主要在一段时间更集中交易一个品种，酌减交易量。
文章九
股指期货交易风控与盈利预期的量化 原创 2016-5-21
一、风控的量化：
马金斋于2016年3月初确立量化交易系统后，预期的业绩回撤会更小，业绩增长速度会更快。
如果全交易上证50，最大回撤为600点，这是马金斋制定的极端的回撤点数。
一个1千万账户，每次交易10手，如果回撤600点，阶段性回撤180万。
如果一个账户在有盈利后开始交易业绩回撤，对账户影响还较小；如果一个账户正好在业绩高点开始交易，回撤到接近20%的止损线，等于危机了这个账户的生命。这是一个账户最大的可容忍的风险线。这个线也是一个账户运行的生命线。
以目前的量化交易系统，回撤600点的可能性预估：
1、1年内回撤600点的概率为10%；
2、2年内回撤600点的概率为20%；
3、3年内回撤600点的概率为25%；
二、盈利预期的量化：
1、盈利的3个目标：
A、第一目标：如果全交易上证50，一年盈利1000点，计算复利，每增加100万增加1手基础交易单，盈利339.30万，盈利率为33.93%。每年盈利1000点，是基本盈利预期目标。
B、第二目标：如果全交易上证50，一年盈利2000点，计算复利，每增加100万增加1手基础交易单，盈利829.16万，盈利率为82.91%。
C、第三目标：如果全交易上证50，一年盈利3000点，计算复利，每增加100万增加1手基础交易单，盈利1533.75万，盈利率为153.37%。
2、以目前的量化交易系统，一年盈利达到3目标的可能性预估：
A、一年盈利1000点的概率为80%；
B、一年盈利2000点的概率为60%；
C、一年盈利3000点的概率为30%。
三、最后说明：
以上量化的风控与盈利预期指标，是在马金斋长期交易实践的基础上，结合最新优化的量化交易系统，客观制定并预估。
一些预估指标的最终验证，只能通过新的实践。时间最有发言权。
对预估指标，可作为身边朋友的参考，可作为马金斋工作的自我评估。
在无长期的实践验证以前，暂不可作为事实。
文章十
静静的期货人 原创 2016-5-29
住乡下，
辽阔的空间
纯净的空气
简洁的生活
但，要求喝的水、吃的粮食和肉一定要优质。
目前的饮水质量已经很好。
10年来我对肉和粮食就很讲究。过去多是农家散养1年或2年以上的鸡，前些年吃上泰国大米，今年吃上很鲜的澳洲牛肉、美国面粉。
常对妻子与其他亲属说：看好我们的嘴，看好我们的鼻子，健康问题就解决了大半，或者接近了90%。
我很少在外面吃饭，喜欢自己煮饭。原料我放心。
不要过度的追求物质，不要对别人过高的承诺，不要做亏心事，，，，，这些都宜于健康与家庭。
我和外界的联系比一般人想象的要少许多。一些合作人，很久也难得我的电话或其他信息。
我的博客，比较简洁的披露我的思想。
我有Q但无群。多位联系人的联系很简洁。
你相信吗？多年我都无开微信。前天，5月27日开微信。也认识到微信有很多优越。今天，我就发了许多图文。披露我的生活和思想，给我的朋友。多位久未联系的朋友多了信息来往。
我的微信信息会很丰富。
很乐意，把我，一个简单、清新的期货人的信息给朋友。我的微信号是“马金斋期货”的汉语拼音。欢迎你，我的读者，成为我的微信朋友。
文章十一
马金斋交易技术自我评估及简谈期货 原创 2016-5-29
入行19年了，2004年成立外汇工作室，2010年进入国内股指期货市场，静下心来，我把多年来的技术水平评估。
评估标准包含实战、交易信心及与业界同行相比。
2004年为70分，2010年入股指期货市场前在外汇市场的评分为80分，
2010年进入股指期货市场为70分，
2012年引入量化指标，估分为78分，
2016年3月确立量化交易系统后，为85分。
多年来，我在全力打造一个交易系统，一边是很好的防守能力，一边是很好的进攻能力。
近20年从无给投资者说大话空话，每次合作，我首先提到的是风险，一切盈利预期，都是在这个风险防范基础上。
我是一个平静、稳定的期货者。19年，无大起，也无大落。多的是默默地思考和准备。
初接触期货者，觉得期货会暴利，因暴利的吸引而期货；受到伤害后，认为期货风险过大，要远离。我认为，这两种看法都是错误的，都不利于健康长期发展。期货，只是比现货更高级的交易形式，需要的是我们把这个“高级”发挥好。要看到期货比国内股票多了许多优势：双向交易、保证金交易、日内交易。
向2000点出发 原创 2016-6-2
马金斋确立量化交易系统后，3个月时间，已经盈利1000点。已经达到了马金斋预定的1年基本盈利预期。
目前看，此交易系统，从理论到实践，都是极佳。交易系统带领马金斋交易上新台阶。
从3月1日到6月2日，盈利1009点。期间最大回撤为258点。马金斋制定的最大极端回撤为600点。3个月余，很好的控制了回撤，让极端最大回撤出现在设计合理的区间内。
从2016年3月1日到2017年2月28日，这一年时间，盈利2000点成为新的目标。目前看，达到这个目标的可能性预期达到80%。
简介马金斋量化交易系统：这是在马金斋长期金融衍生品交易的经验积累中，不断总结，不断提升交易技术，一步步得出的交易系统。这个交易系统，极巧妙地把行情预测与交易量的变化结合在一起，成为一个有机的系统。
这个交易系统不是万能的，也不能回避一般传统交易系统的回撤问题，但这个系统，目前看，能把业绩回撤控制在很好的水平。
文章十二
我的理念 原创 2016-6-12
一、我的人生理念
素朴、简洁、爱人、爱职业。
与身边人，基本上从无争执，和谐共处。
在飞速发展的时代，我在学习、提高，同时也恪守自己的生活原则和思想规范。
我喜欢自然的环境，我喜欢健康的饮食，我喜欢健身，我具有良好的作息规律。
爱别人，从爱自己的身心开始。
从不给自己过大的压力，理性规划，一步步走来。
二、我的期货市场理念
入期货市场已20年。由喜欢而执着的学习提高到规划发展。脚踏实地。
20年来，从恒生指数期货到外汇保证金到国内股票指数期货，品种虽有变化，但却极其相似。
从深圳广州到我的乡下，从喧闹到平静，生活和工作状态不断提高。
从无知到触及到不懂市场的深浅到挫折到有所成就到信心满满。
20年，我把人生最佳时光不折不扣的放在了这里，并且余下的10多年工作时间还会在这里，我愿意把极高的人生成本放在这里。
20年，我保持了在这个市场的专业和连续。期间，我离开市场前线休假的时间累计只有1个月左右。
我的性格恬静，做事理性。在技能不成熟的职业阶段，也无过度离谱的错误。
做交易，需要一定的赌性，我认可一定度的赌性，如果赌性过大，超过了一定的度，就成了赌徒，很可能会输的很惨。
不管对职业发展或行情的判断预期有多高，我始终在考虑控制风险。
妻子至今固守一份稳定的工作。我在高风险高机会行业。我有最坏的打算，万一我的收益不济，妻子的收入可以是家庭的最低生活保障。
这样，我可以有平静的思想和工作状态。
20年来，我有收益极少的年份，但妻子从无半点怨言。这也是我的良好工作心态的基础。
20年来，我的家庭也从无因为我在期货市场的工作挫折而受较大影响，生活质量稳步提升。
20年来，我个人的文化、技能、生活理念、处事态度、身体素质都在进步。
你相信吗？我现在比20年前的身体素质要好许多，我的心态也好许多。
正确的期货，让个人、家庭、社会受益。
三、我的期货交易理念
做期货是一种更高级的投资，而不是期望短期暴富的投机。
期货的交易规则是在现货交易基础上发展而来，具有更多高级的与现货比较优势。
显而易见的期货优势在于：保证金交易、双向交易。
保证金交易，等于市场不需成本的借钱让你投资；
双向交易，让市场的价格发现机制顺畅，为交易增加一个新的方向。
保证金交易的出发点很好，关键是认识，关键是要懂得何时利用保证金带来的扩大很多倍的资金。但很多投资者对保证金的认识停留在“大赚”和“大亏”上。这也是市场人士多数长期不能正确看待期货市场的根本原因。
期货，是高级的投资。第一步，要做很足的智力投资；第二步，要控制好风险；第三部，要让盈利扩展。
20年来，我的大部分时间，在读书、思考、交易、思考、总结、提高。
要打持久战，不要只是试一试、看一看，这样，对于这样高级的投资工具，是难以好的理解的。
20年来，我始终在贯彻，“控制风险、稳中求进”。
在技术上，不断锤炼我的盾和剑。盾坚固，剑犀利。
一个合作人和我合作始，我从无过大的说要盈利多少，而是首先要一起制定风险防控策略。最大的止损线是多少。控制风险，是交易之始。
2010年进入国内股指期货市场。6年来，近距离指导多个账户，50-100万账户，有一个浙江账户触及我们预定的30%止损线；100-1000万账户，无一亏损；1000万以上账户，有一个微亏，不足百分之一。整体上，表现出了很好的风险防控能力。
四、新阶段的理念：
2016年3月，个人交易系统全面升级为量化交易系统。这个量化交易系统，并不是断代性的革命，而是前面20年，特别是国内股指期货6年来交易技能的大升级。保留了20年的精华，吸纳从理论到实践都很好的成分。
量化交易系统确立以来，防守更坚固，进攻更锐利。我取胜于期货市场的信心大增。
2016年4、5、6月，我在思考个人交易能力和资本方结合的综合升级，让效能更佳。
一个账户，要有长期交易的准备，最少要2年，或者3年。账户的资金，要是投资人的充裕的资产的一部分，而不能是过于紧张的资金。初始，制定账户最大止损线，设置预警线。不到止损线，账户就是在正常运行。
要做好半年或1年无盈利，甚至存续期亏损甚至触及止损线的准备。我们把最坏的准备想足，就什么都不怕，我们的心态才会好。这样利于好的结果的出现。
长期、阳光，是我们的发展方向。
个人单账户，期货一对一资管、期货一对多资管，理财产品，私募基金，公募基金，是我们的发展选择。
近期曾考虑成立投资管理公司或私募基金管理公司之类，但这样必然会分去我一部分精力，我的投资技能发挥会大打折扣。暂停这类努力。
术业有专攻，我们各有所长，发挥优势，成就我们的资本市场大业。
文章十三
象经营企业一样经营期货账户 原创
2016-6-26
一个期货账户，如同一个企业。只是，这个企业的运行条款设计更标准化。
对这个企业的运营，首先，要有必胜的信心，要有长期经营的准备和发展规划，要有经得起运营期风浪的心理承受力。
对这个企业的经营，要有科学系统的市场调研，要有很好的产品质量保障体系，要有很好的市场开拓与维护方案。
对这个企业，要有远大发展规划，更要脚踏实地把细节做好。
这个企业的核心是产品质量，这个产品质量就是期货交易员的交易能力。良好的进攻，拓展资金增长的空间；良好的防守，保障在挫折时少亏损甚至不亏损；制定的止损线，是企业能承受的最大损失，这是在账户管理人发挥极差以及系统性风险出现时要面对的最极端情况，这种情况，需要用多种手段极严格限制出现。
要长期经营，在运营的过程中，表现抗风险能力和业绩增长能力。在健康的运行中，寻求进一步的体量增长。
这个企业，内脏要健康精悍。点点滴滴，从设计到实践，要科学合理，要有大量的证据证明是成功的系统。
一个成功的企业，常常有较长时间的平静准备期，要耐得住这个平静期。不要一上来就想暴富，这是大忌；同样。一有风浪就退缩畏惧，也要不得。
这个企业的成功，如同“孵化”小鸡，我们，要精心。
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