马金斋 7月29日股指期货观点与策略
　　一、观点：
　　上个交易日，欧洲和美国主要股指大升，中概30大跌，中国大市值ETF大升，CRB指数大升，美元指数走好，今天亚太股市早盘升幅较大，外围市场表现对今天国内市场影响利好。
    昨天证监会“28日已组织稽查执法力量，重点针对27日集中抛售股票等有关线索进场核查”消息，巨大利好今天市场。
    上个交易日，沪深300微跌；沪深两市场总成交量比上个交易日大幅减少，沪深300成交量都比上个交易日小幅增加，沪深300成交金额在沪深两市场所占比比上个交易日巨幅增加，300金融地产上升，支持沪深300指数。
　　目前，沪深300中期中性，短期中性，3600有一定支持，4000有一定压力。
　　上个交易日，沪深300股指期成交量巨幅增加，持仓量大幅减少，持仓量为近3年来极低水平。从持仓看，重要会员空方力量比上个交易日小幅增加，空方极强势。主力合约振幅5.26%，贴水156点。4个月份期指期现差都和上个交易日接近。4个月期指全贴水收市。从基差看，目前空方极强势。目前，4个月期指贴水幅度都过大。
　　上证50股指期货成交量巨幅增加，持仓量大幅减少，持仓量为开市以来很低水平。从持仓看，重要会员空方力量比上个交易日大幅减少，空方很强势。主力合约振幅4.44%，贴水63点。4个月份期指期现差都和上个交易日接近。4个月期指全贴水收市。从基差看，目前空方极强势。目前，4个月期指贴水幅度都过大。
　　中证500股指期成交量大幅增加，持仓量小幅减少，持仓量为开市以来极低水平。从持仓看，重要会员空方力量比上个交易日大幅减少，空方很强势。主力合约振幅6.71%，贴水428点。4个月份期指期现差都和上个交易日接近。4个月期指全贴水收市。从基差看，目前空方极强势。目前，4个月期指贴水幅度都过大。
　　上个交易日，三大品种股指期货整体上重要会员持仓结构变化稍大；重要会员持仓结构最重要的变化是：国泰君安、华泰、广发大减净空持仓；目前重要会员净空持仓量为2年来极低水平，重要多头会员净多持仓量为2年来极低水平；重要会员对抗性极弱。中信领军空头，混沌天成领军多头。
　　三个品种期指重要会员持仓整体情况：空方力量和上个交易日接近，空方很强势。
　　二、近期行情基本特点：
　　市场中长期中性，5月28日伴随“天量”的暴跌对市场有巨大影响。6月15日市场开始暴跌，7月9日开始反弹。近中期中性。
　　三、基本预测：
　　今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。
　　日内沪深300的8月期指以下位置触及概率的预测：
　　1、3850的触及概率为40%；
　　2、3450的触及概率为10%。
　　四、盘前1机会：
　　7月29日盘前1机会：2420买上证50的8月期指，2330止损，2700止盈。
　　五、交易基本策略：
　　主要考虑买上证50的8月期指。短线交易。