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马金斋 6月5日股指期货观点与策略

(2015-06-05 08:22:12)
标签:

股票

沪深300

期指

分类: 今日策略

马金斋 6月5日股指期货观点与策略
  一、观点:
  上个交易日,欧洲和美国主要股指大跌,中概30较弱,中国大市值ETF大跌,美元指数较好,CRB指数大跌,今天早盘亚太主要股指稍弱,外围市场表现对今天国内市场影响利空。
  上个交易日,沪深300大幅上升;沪深两市场成交量比上个交易日小幅增加,沪深300成交量比上个交易日大幅增加,沪深300成交金额在沪深两市场所占比比上个交易日巨幅增加,300金融地产升幅大于。
  目前,沪深300中期很强,短期很强,4500有一定支持,5200有一定压力。
  上个交易日,沪深300股指期货成交量大幅增加,持仓量巨幅减少,持仓量创5月18日以来新低。从持仓看,重要会员空方力量和上个交易日接近,空方很强势。4个月份期指期现差都比上个交易日巨幅增加。4个月期指全升水收市。从基差看,多方力量巨增,目前多方极强势。目前,2个近月期指升水幅度都过大,2个季月基差在正常水平。
  上证50股指期货成交量巨幅增加,持仓量巨幅增加。从持仓看,重要会员空方力量比上个交易日巨幅减少,空方很强势。4个月份期指期现差都比上个交易日巨幅增加。4个月期指全升水收市。从基差看,多方力量巨增,目前多方极强势。目前,2个近月期指升水幅度都过大,2个季月基差在正常水平。
  中证500股指期成交量巨幅增加,持仓量巨幅减少。从持仓看,重要会员多方力量比上个交易日巨幅减少,多方极强势。4个月份期指期现差都比上个交易日巨幅减少。4个月期指全贴水收市。从基差看,空方力量巨增,目前空方极强势。目前,4个月基差都在正常水平。
  上个交易日,三大品种股指期货整体上重要会员持仓结构变化较大;重要会员持仓结构最重要的变化是:浙商巨减净多持仓,招商大增净空持仓,国泰君安、广发、华泰长城、财富大减净空持仓,方正中期大减净多持仓;目前重要会员净空持仓量为2年来很高水平,重要多头会员净多持仓量为2年来稍低水平;重要会员对抗性大减,对抗性较弱。广发、银河、华泰长城、财富、海通领军空头,光大、方正中期领军多头。
  三个品种期指重要会员持仓整体情况:空方力量和上个交易日接近,空方很强势。
  今天是星期五,关注周末因素影响。
  二、近期行情基本特点:
  市场中长期极强势,5月28日伴随“天量”的暴跌对市场有巨大影响。近日高位巨幅强势调整。
  三、基本预测:
  今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:空。
  日内沪深300的6月期指以下位置触及概率的预测:
  1、5400的触及概率为30%;
  2、5100的触及概率为50%。
  四、盘前1机会:
  6月5日盘前1机会:5280卖沪深300的6月期指,570止损,4800止盈。
  五、交易基本策略:
  主要考虑卖沪深300的6月期指。短线交易。

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