马金斋 5月29日股指期货观点与策略
　　一、观点：
　　上个交易日，欧洲和美国主要股指稍弱，中概30大跌，中国大市值ETF大跌，美元指数较弱，CRB指数走好，今天早盘亚太主要股指较好，外围市场表现对今天国内市场影响中性。
    下周二开始多只新股申购，利空今天市场。
    上个交易日，沪深300暴跌；沪深两市场成交量和沪深300成交量都比上个交易日大幅增加，沪深两市场成交量创历史新高，沪深300成交量仅次于4月20日，为历史次高，沪深300成交金额在沪深两市场所占比比上个交易日小幅增加，300金融地产跌幅大于沪深300指数。
　　目前，沪深300中期较强，短期很弱，4500有一定支持，5200有一定压力。
    上个交易日，沪深300股指期货成交量巨幅增加，持仓量大幅增加。从持仓看，重要会员空方力量比上个交易日巨幅增加，空方很强势。4个月份期指期现差都和上个交易日接近。4个月期指全升水收市。从基差看，目前多方极强势。目前，2个近月期指升水幅度都过大，其他2个月期指基差都在正常水平。
   上证50股指期货成交量巨幅增加，持仓量巨幅减少。从持仓看，重要会员空方力量比上个交易日小幅减少，空方很强势。4个月份期指期现差都比上个交易日大幅减少。4个月期指全升水收市。从基差看，多方力量大减，目前多方极强势。目前，6月期指升水幅度都过大，其他3个月期指基差都在正常水平。
   中证500股指期成交量巨幅增加，持仓量小幅增加，持仓量创历史新高。从持仓看，重要会员空方力量比上个交易日巨幅增加，空方较强势。4个月份期指期现差都比上个交易日巨幅增加。3个近月期指全升水收市，1个隔季月期指贴水收市。从基差看，多方力量巨增，目前多方极强势。目前，2个近月期指升水幅度都过大，其他2个月期指基差都在正常水平。
   上个交易日，三大品种股指期货整体上重要会员持仓结构变化巨大；重要会员持仓结构最重要的变化是：银河、国泰君安大增净空持仓，国信、中信建投大减净空持仓，浙商、申银万国、方正中期、招商大增净多持仓，中信、永安、格林大华大减净多持仓；目前重要会员净空持仓量为2年来很高水平，重要多头会员净多持仓量为2年来很高水平；重要会员对抗性大减，对抗性较强。银河、广发、财富、华泰长城、海通、国信、兴证、国泰君安领军空头，浙商、光大、方正中期领军多头。
    三个品种期指重要会员持仓整体情况：空方力量比上个交易日巨幅增加，目前空方很强势。
    今天是星期五，且是月末交易日，关注此时间口因素影响。
    二、近期行情基本特点：
    市场中长期极强势。
    上个交易日，沪深两市场成交金额再突破2万亿，且创历史新高，这是连续第4个交易日上2万亿。
    昨天各大股指暴跌。A股历史上暴跌后的第一个交易日上升机会很高。
　　三、基本预测：
　　今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：空。
　　日内沪深300的6月期指以下位置触及概率的预测：
　　1、5060的触及概率为40%；
　　2、4820的触及概率为50%。
    四、盘前1机会：
    5月29日盘前1机会：4960卖沪深300的6月期指，5050止损，4700止盈。
    五、交易基本策略：
    主要考虑卖沪深300的6月期指。短线交易。