马金斋 4月17日股指期货观点与策略
　　一、观点：
　　上个交易日，欧洲主要股指跌幅较大，美国主要股指平淡，中概30平淡，中国大市值ETF大升，美元指数大跌，CRB指数大升，今天早盘亚太主要股指较弱，外围市场表现对今天国内市场影响中性。
    今天4月期指交割，利好今天市场。
    今天是星期五，关注周末因素影响。
    上个交易日，沪深300大升；沪深两市场成交量比上个交易日大幅减少，沪深300成交量比上个交易日较大幅减少，沪深300成交金额在沪深两市场所占比比上个交易日大幅增加，300金融地产升幅接近沪深300指数。
　　上个交易日，沪深300的4个月份期指期现差都比上个交易日巨幅增加。4个月期指全升水收市。从基差看，多方力量巨增，目前多方很强势。目前，5月期指升水幅度过大，其他3个月份基差都在正常水平。
   上个交易日，期指重要会员持仓量显示，空方力量比上个交易日巨幅减少，空方稍强势。综合看，此因素对今天市场影响巨大利好。
　　上个交易日收市，沪深300股指期货成交量小幅减少；股指期货总持仓量巨幅增加；整体上重要会员持仓结构变化很大；重要会员持仓结构最重要的变化是：国泰君安、银河大增净空持仓，海通大减净空持仓，方正中期大增净多持仓；目前重要会员净空持仓量为2年来稍低水平，重要多头会员净多持仓量为2年来稍高水平；重要会员对抗性较弱；招商、华泰长城、广发、国泰君安领军空头，倍特、方正中期、光大领军多头。
    目前，沪深300中期极强，短期极强，4400有一定支持，4600有一定压力。
    上个交易日，上证50指数升130点，升幅4.26％，振幅4.92％,总成交额2293亿,比上个交易日减少79亿，减幅3.45%，成交金额占沪深两市场总成交量的19.92％。指数较小幅低开后强力上升，创2008年5月以来新高。
    上个交易日，中证500指数跌109点，升幅1.40％，振幅4.73％,总成交额2301亿,比上个交易日减少364亿，减幅13.66%，成交金额占沪深两市场总成交量的19.32％。指数巨幅低开后先下挫再强力上升，下午有所回吐。
    二、近期行情基本特点：
    近期，沪深300股指期货主力合约屡创历史新高与沪深300屡创近年新高，国内多个重要股指也屡创历史新高与近年新高，市场极强势。
　　三、基本预测：
　　今日马金斋盘前市场多空预测评级为：中性。
　　日内沪深300的5月期指以下位置触及概率的预测：
　　1、4660的触及概率为50%；
　　2、4460的触及概率为50%。
    四、盘前1机会：
    4月17日盘前1机会：4500买5月期指，4410止损，4700止盈。
    五、交易基本策略：
    主要考虑交易沪深300股指期货，短线交易为主。若中证500和上证50股指期货主力合约主要指标极端，可考虑交易，否则，放弃。

附：马金斋最新股指期货交易大框架 [原创 2015-4-15 19:49:30]
马金斋最新股指期货交易大框架
至今日，沪深300股指期货正好开市5周年，明天，股指期货市场将增加上证50和中证500股指期货。
在以后的3品种共存市场，坚持主要交易沪深300股指期货，很少量交易其他2品种。交易比例，按年度看，沪深300股指期货约占总交易次数的80%，中证500股指期货约占总交易次数的15%，上证50股指期货约占总交易次数的5%。
沪深300股指期货和上证50股指期货的每单最大止损规定为不超过100点，中证500股指期货的最大止损规定为不超过300点。
每单盈利目标：沪深300股指期货和上证50股指期货盈利点数主要集中在10至200点间，中证500股指期货盈利点数主要集中在50至800点。