马金斋 9月5日沪深300股指期货回望与持仓分析
 

马金斋 9月5日沪深300股指期货持仓分析

今天，沪深300大幅跳空低开后很快较强力下跌，上午盘中到下午收盘小幅低位调整，创8月9日以来新低，收盘价创2010年7月20日以来新低。
现货成交量比上个交易日微增，期货成交量较大幅减少、持仓量大幅增加。
今天，9月期指升水收市。目前，4个月份期指基差都在正常水平。

一、 9月5日（星期一）9月期指持仓出现的重要现象：

1、空头方面：
海通净空持仓减少437手；
国泰净空持仓增加153手；
中证净空持仓增加504手；
长城净空持仓增加381手；
广发净空持仓增加461手；
目前，海通净空持仓2317手、中证净空持仓2250手、国泰净空持仓1457手、长城净空持仓1737手。
2、多头方面：
目前，鲁证净多持仓1147手、永安净多持仓883手；
二、个人观点及小结：
9月期指前10名净空持仓比例比上个交易日大幅增加，创8月8日以来新高，空方强势。
今天重要会员持仓最大的变化是：中证、长城、广发、国泰增加净空持仓，海通减少净空持仓。
国泰、中证净空持仓虽增，但仍为1年来低水平。
重要多空头对后市分歧大。

马金斋 9月5日沪深300股指期货回望
    一、现货指数：
    9月5日沪深300跌60点，跌幅2.14%，振幅1.34%,总成交额360亿,比上日增加20亿，增幅5.88%，成交金额占沪深两市场总成交量的34.61%。
    今天，沪深两市场总成交量和沪深300成交量都比上个交易日小幅增加，仍为2年来极低水平。
    沪深300成交金额在沪深两市场所占比例比上个交易日大幅增加，创8月25日以来新高，仍为沪深300股指期货开市以来偏低水平。
    今天沪深300的10个分类全跌，300金融跌幅小于大盘。
    今天，中小板指数和创业板指数都下跌。
    沪深300大幅跳空低开后很快较强力下跌，上午盘中到下午收盘小幅低位调整，创8月9日以来新低，收盘价创2010年7月20日以来新低。
今天对沪深300指数贡献最大的10只股票：
海螺水泥  19.72  -10.00  -2.35 
中国平安  40.26  -2.09  -1.55 
中国神华  25.63  -3.21  -1.51 
招商银行  11.70  -1.76  -1.39 
中信证券  11.66  -2.67  -1.20 
贵州茅台  207.27  -2.17  -1.02 
海通证券  7.74  -2.76  -0.97 
交通银行  4.66  -1.48  -0.86 
浦发银行  9.15  -1.51  -0.84 
神火股份  14.80  -9.20  -0.81 
   二、股指期货：
    今天市场成交总量为19.2650万手，比上个交易日减少32961手。
    今天持仓量为339360手，创7月26日以来新高，比上个交易日增加2666手。
    今天9月期指大幅跳空低开后很快较强力下跌，上午盘中到下午收盘小幅低位调整。
    今天收市，9月期指前10名净空持仓比例比上个交易日大幅增加，创8月8日以来新高，空方强势。
    三、个人看法：
    现货成交量比上个交易日微增，期货成交量较大幅减少、持仓量大幅增加。
    从今天收市持仓因素看，空方强势。
    目前，4个月份期指基差都在正常水平。
    目前，沪深300中期较弱，短期很弱，2700附近有一定支持，2800附近有一定压力。