马金斋股指期货开端三个月的跨期套利交易汇总及说明

1、4月20日套利交易 3203买5月期指，3207平仓，+4点；3350卖12月期指，3333平仓，+17点。套利净盈利21点。
2、4月21日套利交易 3214买5月期指，3275平仓，+61点；3363卖12月期指，3410平仓，-47点。套利净盈利14点。
3、4月30日套利交易于5月5日平仓，3098买沪深300的5月期指,3079平仓，-19点，3312卖12月期指，3275平仓，+37点，总净套利+18点;
4、4月22日套利单5月12日平仓，3260买5月期指，5月12日2852平仓，-408点，3404卖12月期指，5月12日2952平仓，+452点，套利净盈利44点。
5、6月23日套利交易单于6月30日平仓，2785买7月期指，2574平仓，-211点，2880卖12月期指，2657平仓，+223点，套利净盈利12点。
6、7月5日的套利交易，2525买7月期指，2532平仓，+7点，2615卖12月期指，2612平仓，+3点，套利净盈利10点。
7、7月6日的套利交易，2514买7月期指，2577平仓，+63点，2605卖12月期指，2659平仓，-54点，套利净盈利9点。
8、7月7日的套利交易，2561买7月期指，2569平仓，+8点，2648卖12月期指，2650平仓，-2点，套利净盈利6点。
9、7月8日的套利交易，2587买7月期指，2568平仓，-19点，2672卖12月期指，2646平仓，+26点，套利净盈利7点。
10、7月9日的套利交易，2577买7月期指，2630平仓，+53点，2654卖12月期指，2695平仓，-40点，套利净盈利13点。

从4月16日到7月7日共完成10个跨套利交易，全盈利，总盈利154点。

马金斋跨期套利交易说明

  跨期套利交易有风险小、盈利目标小、占用保证金多的特点。马金斋股指期货套利，因为占用保证金比例比较高，计划200万资金同时可以做2手一对套利单。盈利目标一般在20-200点；止损主要看时间及市场发展而定，最长持单时间到最近套利月份期指合约到期日。在本博客的业绩汇总归在短线交易类。
  沪深300股指期货开端3个月，市场出现许多套利机会，马金斋每天都对当天基差状况进行评估，在众多机会中，抓到一部分机会，10个交易取得完胜。3个月时间，各月基差回复到正常水平。