独立量化策略 提升资产配置多样性
(2011-08-05 15:03:07)
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农银策略精选股票投资非系统风险多样性量化财经 |
农银策略精选以多个相关性较低的数量化策略为基础,并结合定性投资策略,进行投资决策的把握。在股票投资方面,农银策略精选主要以增加独立策略数量的方式进行投资,其股票投资范围为60%到95%之间。该基金的独立策略主要以策略组合收益率为依据,剔出表现高度相关的策略,提高策略数量的多样化。通过将多样化的独立策略组合进行优化,提升资产配置的多样性和分散化,降低组合的非系统风险。从投资过程来看,农银策略精选主要以量化策略为主,定性策略为辅的原则。若定量策略和定性策略出现分歧时,基金管理人主动对量化模型进行梳理、优化,保证定量结果和定性结果一致性。
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