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量化行业选择2012-9-21

(2012-09-23 20:28:35)
标签:

杂谈

分类: 每周行业选择

过去一周,A股继续重挫,同时缺乏动量效应。上周量化模型选出的四个行业轻微跑输市场平均水平,根据模型下周推荐有色金属、信息设备和交运设备三个行业。

上周,量化行业选择模型的选择结果是交运设备+建筑建材+电子+有色金属四个行业各25%权重。从过去一周的表现来看,只有有色金属表现不错,仅微跌3.15%,跑赢申万23个一级行业指数平均5.58%的跌幅。此外,交运设备、建筑建材和电子则均跑输市场平均水平,进而导致整个组合下跌5.8%,跑输0.22个百分点。不过,量化行业选择周模型在过去26周依然有轻微的2.15个百分点的超额回报。

下周,根据模型,将看好50%有色金属+25%信息设备+25%交运设备的组合。

根据二八选择模型,本周将延续此前风格,继续持有代表中小盘股的中证500指数。不过,中证500指数在连续两周跑赢代表权重股表现的中证100指数获得1个百分点超额收益后,本周出现衰退。中证500指数本周下跌5.82%,跑输下跌4.73%中证100指数0.55个百分点。过去26周,二八选择模型表现较差,相较中证100指数和中证500指数等权重组合的超额收益为-3.57个百分点,可见过去半年间,A股走势疲软,缺乏持续性趋势。根据模型,下周将转投代表权重股表现的中证100指数。


量化行业选择2012-9-21



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