加载中…
个人资料
  • 博客等级:
  • 博客积分:
  • 博客访问:
  • 关注人气:
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

资产轮转2012年7月持仓组合

(2012-06-30 14:34:33)
标签:

杂谈

首先要做个说明,为了确保在美股一旦出现大牛市的时候本策略表现依然不差,所以在原有QQQ单一美股资产的同时加入侧重中小盘股的IWM。所以今年迄今的持仓和表现会在后面重列。2007年至2011年的历史回测显示,加入IWM后,策略的表现大体相若还略有提高,达到年化27.6%的收益,同期Sharp比率为1.00。

在六月,因为持有TLT和QQQ,所以组合仅微涨0.99%,远逊于同期S&P 500指数4.06%的涨幅。当然考虑到这一持仓在五月同样规避了S&P 500指数6.01%的大跌,大大降低了持仓的波动性,所以也可理解。

七月,我们将放弃QQQ,改而持有投资农产品的DBA以及此前已持有的TLT。在沉寂了许久之后,DBA似乎又有蠢蠢欲动的趋势。

3

DBA

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有